Сравнение AMDY с SELV
AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - AMDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SELV is a Low Volatility fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Over the past year, AMDY returned 132.21% vs 14.83% for SELV. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AMDY charges 1.23%/yr vs 0.15%/yr for SELV.
Доходность
Сравнение доходности AMDY и SELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDY показывает доходность 89.19%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 8.08%.
AMDY
- 1 день
- -7.76%
- 1 месяц
- -12.31%
- 6 месяцев
- 112.74%
- С начала года
- 89.19%
- 1 год
- 132.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 47.23%
SELV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.77%
- С начала года
- 8.08%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.85M | $22.98M | $23.52M | |
| $562.11K | $491.64K | $527.59K |
Сравнение доходности по годам AMDY и SELV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 89.19% | 53.93% | -17.00% | 25.92% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 8.08% | 12.86% | 14.71% | 3.70% |
Correlation
The correlation between AMDY and SELV is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г. | 0.10 |
The correlation between AMDY and SELV shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDY vs. SELV — Ранг доходности на риск
AMDY
SELV
Сравнение AMDY c SELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDY | SELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | 2.51 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 6.73 | +3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDY и SELV
Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.92%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и SELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDY | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.92% | -13.73% | -40.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.59% | -5.92% | -21.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -0.16% | -14.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -2.34% | -15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.79% | 2.21% | +10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDY и SELV
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 23.10% по сравнению с SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDY | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.10% | 4.29% | +18.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.22% | 7.94% | +41.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.95% | 9.84% | +51.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.41% | 11.97% | +36.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.41% | 11.97% | +36.44% |
Сравнение комиссий AMDY и SELV
AMDY берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDY и SELV
Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 76.06%, что больше доходности SELV в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 76.06% | 80.68% | 109.98% | 6.68% | 0.00% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.65% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
AMDY and SELV have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (23.10%) compared to SELV (4.29%). In terms of maximum drawdown, AMDY dropped -53.92% vs SELV's -13.73%.
On 1-year performance, AMDY leads with 132.21% vs 14.83% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SELV has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 132.21% return vs 14.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 76.06%, compared with 1.65% for SELV.
AMDY is categorized as Derivative Income, while SELV is Low Volatility. They also come from different issuers: YieldMax and SEI. Their fees differ too: 1.23% for AMDY and 0.15% for SELV.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDY и SELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор