PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDWX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDWX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

AMDWX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2009 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDWX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDWX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		7.03%19.97%6.93%13.25%-17.60%7.31%21.26%18.68%-15.56%21.39%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, AMDWX показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции AMDWX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 6.78% против 9.39% соответственно.

AMDWX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.05%
С начала года
7.03%
6 месяцев
14.46%
1 год
33.83%
3 года*
13.52%
5 лет*
5.69%
10 лет*
6.78%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с AMDWX:
AMDWX с AMAGXAMDWX с UMMAAMDWX с FXC.ASAMDWX с ^SP500TRAMDWX с SPUSAMDWX с FDFIXAMDWX с VXUS
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий AMDWX и LZEMX

AMDWX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

AMDWX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDWX
Ранг доходности на риск AMDWX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDWX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDWX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDWX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDWXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.95

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

3.72

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.57

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

3.86

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.02

14.21

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDWX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDWX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDWX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDWXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.95

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.78

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.09

Корреляция

Корреляция между AMDWX и LZEMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDWX и LZEMX

Дивидендная доходность AMDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		2.62%2.80%0.58%0.91%1.03%1.16%0.00%0.37%0.50%0.18%0.28%0.58%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок AMDWX и LZEMX

Максимальная просадка AMDWX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDWX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDWXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-60.08%

+31.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-10.42%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-30.55%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

-44.08%

+16.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-9.04%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-16.71%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.89%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDWX и LZEMX

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что AMDWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDWXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

6.23%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

9.72%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

14.30%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

14.11%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

16.34%

-2.56%