PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDWX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDWX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

AMDWX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2009 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDWX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDWX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		7.03%19.97%6.93%13.25%-17.60%7.31%21.26%18.68%-15.56%21.39%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, AMDWX показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

AMDWX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.05%
С начала года
7.03%
6 месяцев
14.46%
1 год
33.83%
3 года*
13.52%
5 лет*
5.69%
10 лет*
6.78%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с AMDWX:
AMDWX с AMAGXAMDWX с UMMAAMDWX с FXC.ASAMDWX с ^SP500TRAMDWX с SPUSAMDWX с FDFIXAMDWX с VXUS
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий AMDWX и FERGX

AMDWX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

AMDWX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDWX
Ранг доходности на риск AMDWX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDWX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDWX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDWX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDWXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.86

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.45

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

2.27

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.02

9.03

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDWX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDWX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDWX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDWXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.86

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.22

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.43

-0.13

Корреляция

Корреляция между AMDWX и FERGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDWX и FERGX

Дивидендная доходность AMDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности FERGX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		2.62%2.80%0.58%0.91%1.03%1.16%0.00%0.37%0.50%0.18%0.28%0.58%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMDWX и FERGX

Максимальная просадка AMDWX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDWX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDWXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-39.27%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-13.32%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-37.18%

+10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-10.52%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-14.56%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.35%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDWX и FERGX

Текущая волатильность для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) составляет 8.06%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что AMDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDWXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

9.62%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

13.68%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

17.94%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

16.84%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

17.85%

-4.07%