PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDWX с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDWX с AMDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY).

AMDWX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2009 г.. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDWX и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDWX и AMDY

2026 (YTD)202520242023
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		7.03%19.97%6.93%7.10%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		-4.00%53.93%-17.00%26.24%

Доходность по периодам

С начала года, AMDWX показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у AMDY с доходностью -4.00%.

AMDWX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.05%
С начала года
7.03%
6 месяцев
14.46%
1 год
33.83%
3 года*
13.52%
5 лет*
5.69%
10 лет*
6.78%

AMDY

1 день
2.37%
1 месяц
8.22%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
19.89%
1 год
68.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AMDWX:
AMDWX с AMAGXAMDWX с UMMAAMDWX с FXC.ASAMDWX с ^SP500TRAMDWX с SPUSAMDWX с FDFIXAMDWX с VXUS
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY

Сравнение комиссий AMDWX и AMDY

AMDWX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AMDY в 0.99%.

AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

AMDWX vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDWX
Ранг доходности на риск AMDWX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDWX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDWX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDWX c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDWXAMDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.31

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.96

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

2.50

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.02

5.49

+6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDWX vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDWX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа AMDY равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDWX и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDWXAMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.31

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.43

-0.14

Корреляция

Корреляция между AMDWX и AMDY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDWX и AMDY

Дивидендная доходность AMDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности AMDY в 94.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		2.62%2.80%0.58%0.91%1.03%1.16%0.00%0.37%0.50%0.18%0.28%0.58%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		94.96%80.68%109.98%6.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMDWX и AMDY

Максимальная просадка AMDWX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDWX и AMDY.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDWXAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-53.92%

+25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-27.59%

+16.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-18.55%

+9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-19.00%

+9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

12.58%

-9.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDWX и AMDY

Текущая волатильность для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) составляет 8.06%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что AMDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDWXAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

11.82%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

40.68%

-27.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

52.27%

-36.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

43.79%

-30.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

43.79%

-30.01%