PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDWX с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDWX с AMDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMDWX (Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both funds - AMDWX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Amana, while AMDY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Over the past year, AMDWX returned 55.13% vs 240.44% for AMDY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMDWX charges 1.14%/yr vs 0.99%/yr for AMDY.

Доходность

Сравнение доходности AMDWX и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDWX показывает доходность 28.05%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 110.49%.

AMDWX

1 день
1.38%
1 месяц
8.82%
С начала года
28.05%
6 месяцев
31.13%
1 год
55.13%
3 года*
20.38%
5 лет*
9.14%
10 лет*
8.56%

AMDY

1 день
3.39%
1 месяц
46.76%
С начала года
110.49%
6 месяцев
111.80%
1 год
240.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDWX и AMDY

2026 (YTD)202520242023
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		28.05%19.97%6.93%7.10%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		110.49%53.93%-17.00%26.24%

Correlation

The correlation between AMDWX and AMDY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.57

The correlation between AMDWX and AMDY has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AMDWX:
AMDWX с AMAGXAMDWX с UMMAAMDWX с FXC.ASAMDWX с ^SP500TRAMDWX с VXUSAMDWX с FDFIXAMDWX с SPUS
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY

Доходность на риск

AMDWX vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDWX
Ранг доходности на риск AMDWX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDWX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDWX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDWX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDWX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDWX c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDWXAMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
4.53

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
4.54

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.64

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

8.77

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.41

19.77

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDWX vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDWX на текущий момент составляет 3.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMDY равному 4.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDWX и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDWXAMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

4.53

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.25

-0.87

Просадки

Сравнение просадок AMDWX и AMDY

Максимальная просадка AMDWX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDWX и AMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDWXAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-53.92%

+25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-27.59%

+16.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-18.02%

+9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

12.22%

-9.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDWX и AMDY

Текущая волатильность для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) составляет 7.56%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что AMDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDWXAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

20.81%

-13.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

39.99%

-25.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

53.40%

-36.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

46.01%

-31.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

46.01%

-31.92%

Сравнение комиссий AMDWX и AMDY

AMDWX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AMDY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDWX и AMDY

Дивидендная доходность AMDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности AMDY в 54.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		2.19%2.80%0.58%0.91%1.03%1.16%0.00%0.37%0.50%0.18%0.28%0.58%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		54.91%80.68%109.98%6.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMDWX and AMDY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDY has higher volatility (20.81%) compared to AMDWX (7.56%). In terms of maximum drawdown, AMDWX dropped -28.88% vs AMDY's -53.92%.

AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDWX и AMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор