PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDWX с AMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDWX с AMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

AMDWX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDWX и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDWX и AMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		7.03%19.97%6.93%13.25%-17.60%7.31%21.26%18.68%-15.56%21.39%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-1.84%77.30%-18.06%127.59%-54.99%56.91%99.98%148.43%79.57%-9.35%

Доходность по периодам

С начала года, AMDWX показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции AMDWX уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 6.78% против 53.85% соответственно.

AMDWX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.05%
С начала года
7.03%
6 месяцев
14.46%
1 год
33.83%
3 года*
13.52%
5 лет*
5.69%
10 лет*
6.78%

AMD

1 день
3.33%
1 месяц
5.84%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
28.17%
1 год
104.52%
3 года*
28.96%
5 лет*
20.99%
10 лет*
53.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund

Advanced Micro Devices, Inc.

Часто сравнивают с AMDWX:
AMDWX с AMAGXAMDWX с UMMAAMDWX с FXC.ASAMDWX с ^SP500TRAMDWX с SPUSAMDWX с FDFIXAMDWX с VXUS
Часто сравнивают с AMD:
AMD с NVDAAMD с INTCAMD с TSMAMD с MUAMD с PLTRAMD с MRVLAMD с SPY

Доходность на риск

AMDWX vs. AMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDWX
Ранг доходности на риск AMDWX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDWX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDWX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг доходности на риск AMD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDWX c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDWXAMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.62

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.40

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

3.77

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.02

7.68

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDWX vs. AMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDWX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа AMD равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDWX и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDWXAMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.62

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.39

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.92

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.13

+0.17

Корреляция

Корреляция между AMDWX и AMD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDWX и AMD

Дивидендная доходность AMDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund		2.62%2.80%0.58%0.91%1.03%1.16%0.00%0.37%0.50%0.18%0.28%0.58%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMDWX и AMD

Максимальная просадка AMDWX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDWX и AMD.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDWXAMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-96.59%

+67.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-27.76%

+16.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-65.45%

+38.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

-65.45%

+38.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-20.47%

+11.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-56.89%

+47.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

13.62%

-10.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDWX и AMD

Текущая волатильность для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) составляет 8.06%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что AMDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDWXAMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

16.22%

-8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

49.15%

-36.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

64.76%

-48.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

53.46%

-39.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

58.63%

-44.85%