Сравнение AMDWX с AMD
AMDWX (Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund) is Emerging Markets Diversified fund managed by Amana, while AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AMDWX returned 8.56%/yr vs 62.75%/yr for AMD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMDWX и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDWX показывает доходность 28.05%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 153.32%. За последние 10 лет акции AMDWX уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 8.56% против 62.75% соответственно.
AMDWX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 8.82%
- С начала года
- 28.05%
- 6 месяцев
- 31.13%
- 1 год
- 55.13%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 8.56%
AMD
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 58.85%
- С начала года
- 153.32%
- 6 месяцев
- 149.32%
- 1 год
- 362.47%
- 3 года*
- 66.35%
- 5 лет*
- 46.07%
- 10 лет*
- 62.75%
Сравнение доходности по годам AMDWX и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDWX Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund | 28.05% | 19.97% | 6.93% | 13.25% | -17.60% | 7.31% | 21.26% | 18.68% | -15.56% | 21.39% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 153.32% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
Correlation
The correlation between AMDWX and AMD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2009 г. | 0.48 |
The correlation between AMDWX and AMD shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDWX vs. AMD — Ранг доходности на риск
AMDWX
AMD
Сравнение AMDWX c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDWX | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.66 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 13.16 | -8.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.41 | 27.28 | -8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDWX | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 5.64 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 1.11 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.17 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок AMDWX и AMD
Максимальная просадка AMDWX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDWX и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDWX | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.88% | -96.59% | +67.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -27.76% | +16.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -63.00% | +43.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -65.45% | +38.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.42% | -65.45% | +38.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -56.68% | +47.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 13.36% | -10.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDWX и AMD
Текущая волатильность для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) составляет 7.56%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что AMDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDWX | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 24.11% | -16.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 47.17% | -32.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 64.84% | -47.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 55.25% | -41.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 56.83% | -42.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDWX и AMD
Дивидендная доходность AMDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMDWX Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund | 2.19% | 2.80% | 0.58% | 0.91% | 1.03% | 1.16% | 0.00% | 0.37% | 0.50% | 0.18% | 0.28% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
AMDWX and AMD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (24.11%) compared to AMDWX (7.56%). In terms of maximum drawdown, AMDWX dropped -28.88% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.64 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDWX и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор