Сравнение AMDW с YBTC
AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AMDW returned 206.80% vs -39.52% for YBTC. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AMDW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности AMDW и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDW показывает доходность 150.15%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -21.88%.
AMDW
- 1 день
- -9.24%
- 1 месяц
- -15.34%
- 6 месяцев
- 173.56%
- С начала года
- 150.15%
- 1 год
- 206.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 228.78%
YBTC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -7.63%
- С начала года
- -21.88%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.57M | $9.37M | $8.65M | |
| $1.51M | $1.24M | $1.53M |
Сравнение доходности по годам AMDW и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 150.15% | 36.56% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -21.88% | -24.52% |
Correlation
The correlation between AMDW and YBTC is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDW vs. YBTC — Ранг доходности на риск
AMDW
YBTC
Сравнение AMDW c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDW | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.83 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | -0.81 | +6.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | -1.25 | +13.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDW и YBTC
Максимальная просадка AMDW за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDW и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -48.84% | +14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.64% | -48.84% | +14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.31% | -42.95% | +22.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -15.04% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.69% | 31.70% | -14.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDW и YBTC
Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что AMDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.75% | 6.86% | +22.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.16% | 31.08% | +37.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.61% | 40.08% | +46.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.60% | 40.37% | +45.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.60% | 40.37% | +45.23% |
Сравнение комиссий AMDW и YBTC
AMDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDW и YBTC
Дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 54.97%, что меньше доходности YBTC в 79.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 54.97% | 34.78% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 79.88% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
AMDW and YBTC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDW has higher volatility (29.75%) compared to YBTC (6.86%). In terms of maximum drawdown, AMDW dropped -34.64% vs YBTC's -48.84%.
On 1-year performance, AMDW leads with 206.80% vs -39.52% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDW has performed better with a 206.80% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
YBTC has the higher dividend yield at 79.88%, compared with 54.97% for AMDW.
AMDW is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for AMDW and 0.95% for YBTC.
AMDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDW и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор