Сравнение AMDVX с VTI
AMDVX (American Century Mid Cap Value R6) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - AMDVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by American Century, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, AMDVX returned 9.38%/yr vs 15.04%/yr for VTI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AMDVX charges 0.63%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности AMDVX и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDVX показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции AMDVX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.38% против 15.04% соответственно.
AMDVX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 9.38%
VTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам AMDVX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDVX American Century Mid Cap Value R6 | 8.21% | 9.21% | 8.87% | 6.54% | -0.35% | 23.83% | 1.99% | 29.32% | -12.18% | 11.95% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.72% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between AMDVX and VTI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between AMDVX and VTI has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDVX vs. VTI — Ранг доходности на риск
AMDVX
VTI
Сравнение AMDVX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDVX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 3.24 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 14.94 | -8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.38 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.82 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AMDVX и VTI
Максимальная просадка AMDVX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDVX и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -55.45% | +16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -8.92% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.50% | -19.30% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -25.36% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | -35.00% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.26% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -8.03% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.93% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDVX и VTI
American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.91% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 2.90% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 9.13% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 12.17% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 17.40% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 18.30% | -0.84% |
Сравнение комиссий AMDVX и VTI
AMDVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDVX и VTI
Дивидендная доходность AMDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности VTI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDVX American Century Mid Cap Value R6 | 13.63% | 14.83% | 9.13% | 5.59% | 15.97% | 16.32% | 2.14% | 1.79% | 15.04% | 9.85% | 4.38% | 11.43% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
AMDVX and VTI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDVX has higher volatility (2.91%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, AMDVX dropped -39.21% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDVX и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор