Сравнение AMDVX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
AMDVX управляется American Century. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AMDVX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMDVX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDVX American Century Mid Cap Value R6 | 2.59% | 9.21% | 8.87% | 6.54% | -0.35% | 23.83% | 1.99% | 29.32% | -12.18% | 11.95% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AMDVX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции AMDVX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.27% против 13.69% соответственно.
AMDVX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 9.27%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMDVX и VTI
AMDVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
AMDVX vs. VTI — Ранг доходности на риск
AMDVX
VTI
Сравнение AMDVX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDVX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.98 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.52 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.54 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 7.30 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.98 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.75 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AMDVX и VTI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDVX и VTI
Дивидендная доходность AMDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.38%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDVX American Century Mid Cap Value R6 | 14.38% | 14.83% | 9.13% | 5.59% | 15.97% | 16.32% | 2.14% | 1.79% | 15.04% | 9.85% | 4.38% | 11.43% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок AMDVX и VTI
Максимальная просадка AMDVX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDVX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMDVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -55.45% | +16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -12.30% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -25.36% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | -35.00% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -5.54% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -8.08% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.60% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDVX и VTI
Текущая волатильность для American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что AMDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMDVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 5.48% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 9.75% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 19.02% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 17.41% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 18.29% | -0.82% |