PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDL с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDL с XTJL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

AMDL и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDL и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDL и XTJL

2026 (YTD)20252024
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		-16.14%103.00%-69.97%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-1.36%15.42%9.95%

Доходность по периодам

С начала года, AMDL показывает доходность -16.14%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -1.36%.

AMDL

1 день
6.80%
1 месяц
8.31%
С начала года
-16.14%
6 месяцев
22.90%
1 год
153.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTJL

1 день
2.47%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.27%
1 год
15.57%
3 года*
14.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с SMCYAMDL с AAPLAMDL с NVDXAMDL с AMUU
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с HIMZXTJL с NFLUXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL

Сравнение комиссий AMDL и XTJL

AMDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

AMDL vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDL c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDLXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.86

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.38

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.18

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

7.42

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDL vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDL на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа XTJL равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDL и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDLXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.86

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.56

-0.81

Корреляция

Корреляция между AMDL и XTJL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDL и XTJL

Ни AMDL, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMDL и XTJL

Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDLXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-23.24%

-65.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.13%

-13.81%

-42.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.88%

-2.77%

-46.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.70%

-4.18%

-47.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.83%

2.19%

+26.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDL и XTJL

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 32.16% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDLXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.16%

4.44%

+27.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

97.91%

6.27%

+91.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.32%

18.18%

+111.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.41%

15.46%

+95.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.41%

15.46%

+95.95%