Сравнение AMDL с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
AMDL и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AMDL и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMDL и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | -16.14% | 103.00% | -49.31% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, AMDL показывает доходность -16.14%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
AMDL
- 1 день
- 6.80%
- 1 месяц
- 8.31%
- С начала года
- -16.14%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- 153.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMDL и MUU
AMDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
AMDL vs. MUU — Ранг доходности на риск
AMDL
MUU
Сравнение AMDL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDL | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 7.00 | -5.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 3.86 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.52 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 17.99 | -15.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 50.69 | -45.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 7.00 | -5.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 1.77 | -2.03 |
Корреляция
Корреляция между AMDL и MUU составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDL и MUU
AMDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок AMDL и MUU
Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMDL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -75.07% | -13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.13% | -52.72% | -3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.88% | -38.92% | -9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.70% | -25.08% | -26.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.83% | 18.71% | +10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDL и MUU
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) составляет 32.16%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что AMDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMDL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.16% | 47.51% | -15.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.91% | 99.28% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.32% | 130.64% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.41% | 127.68% | -16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.41% | 127.68% | -16.27% |