Сравнение AMDD с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
AMDD и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AMDD и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMDD и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -6.85% | -60.76% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -36.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.54%.
AMDD
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -37.41%
- 1 год
- -65.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMDD и SPXS
AMDD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
AMDD vs. SPXS — Ранг доходности на риск
AMDD
SPXS
Сравнение AMDD c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDD | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | -0.77 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | -0.97 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.86 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.66 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.76 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -0.77 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | -0.81 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между AMDD и SPXS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и SPXS
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности SPXS в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 6.30% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок AMDD и SPXS
Максимальная просадка AMDD за все время составила -76.91%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMDD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.91% | -100.00% | +23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.91% | -65.10% | -11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.58% | -100.00% | +26.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.99% | -96.27% | +44.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.85% | 55.82% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и SPXS
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеют волатильность 16.33% и 16.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMDD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 16.19% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.47% | 28.36% | +23.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.87% | 54.64% | +10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.81% | 50.41% | +12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.81% | 53.49% | +9.32% |