Сравнение AMDD с SPXS
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. AMDD is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, AMDD returned -83.39% vs -44.21% for SPXS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMDD charges 0.97%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.76%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -20.76%.
AMDD
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- -14.63%
- С начала года
- -67.76%
- 6 месяцев
- -67.57%
- 1 год
- -83.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -20.76%
- 6 месяцев
- -18.37%
- 1 год
- -44.21%
- 3 года*
- -40.67%
- 5 лет*
- -33.53%
- 10 лет*
- -42.08%
Сравнение доходности по годам AMDD и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.76% | -61.12% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -20.76% | -36.14% |
Correlation
The correlation between AMDD and SPXS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between AMDD and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. SPXS — Ранг доходности на риск
AMDD
SPXS
Сравнение AMDD c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDD | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.94 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -1.63 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDD и SPXS
Максимальная просадка AMDD за все время составила -91.33%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.33% | -100.00% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.49% | -46.94% | -36.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.86% | -100.00% | +9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.41% | -96.29% | +38.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.15% | 29.25% | +21.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и SPXS
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) имеет более высокую волатильность в 24.12% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что AMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.12% | 14.08% | +10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.50% | 29.38% | +23.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.47% | 37.37% | +30.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.86% | 50.68% | +16.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.86% | 53.59% | +13.27% |
Сравнение комиссий AMDD и SPXS
AMDD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и SPXS
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.20%, что больше доходности SPXS в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 19.20% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.62% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and SPXS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDD has higher volatility (24.12%) compared to SPXS (14.08%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -91.33% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, SPXS leads with -44.21% vs -83.39% for AMDD. On fees, AMDD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXS has performed better with a -44.21% return vs -83.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
AMDD has the higher dividend yield at 19.20%, compared with 4.62% for SPXS.
Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 1.08% for SPXS.
SPXS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.19 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор