Сравнение AMDD с AMUU
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while AMUU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, AMDD returned -78.97% vs 458.38% for AMUU. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.97% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и AMUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.40%, что значительно ниже, чем у AMUU с доходностью 285.26%.
AMDD
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -65.06%
- С начала года
- -67.40%
- 1 год
- -78.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMUU
- 1 день
- -11.31%
- 1 месяц
- -7.52%
- 6 месяцев
- 245.12%
- С начала года
- 285.26%
- 1 год
- 458.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDD и AMUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.40% | -61.12% |
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 285.26% | 153.20% |
Correlation
The correlation between AMDD and AMUU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | -1.00 |
The correlation between AMDD and AMUU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. AMUU — Ранг доходности на риск
AMDD
AMUU
Сравнение AMDD c AMUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDD | AMUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.42 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 8.21 | -9.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 15.82 | -17.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDD и AMUU
Максимальная просадка AMDD за все время составила -91.84%, что больше максимальной просадки AMUU в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и AMUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | AMUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.84% | -56.47% | -35.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.18% | -56.31% | -25.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.76% | -27.76% | -63.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.93% | -22.09% | -36.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.15% | 29.16% | +18.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и AMUU
Текущая волатильность для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) составляет 21.90%, в то время как у Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) волатильность равна 43.21%. Это указывает на то, что AMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | AMUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.90% | 43.21% | -21.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.79% | 106.56% | -51.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.12% | 137.43% | -68.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.25% | 133.98% | -66.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.25% | 133.98% | -66.73% |
Сравнение комиссий AMDD и AMUU
И AMDD, и AMUU имеют комиссию равную 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и AMUU
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности AMUU в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 13.28% | 5.51% |
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 3.90% | 13.58% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and AMUU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMUU has higher volatility (43.21%) compared to AMDD (21.90%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -91.84% vs AMUU's -56.47%.
On 1-year performance, AMUU leads with 458.38% vs -78.97% for AMDD. Both ETFs have the same 0.97% expense ratio. On volatility, AMDD has been the lower-risk option at 21.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMUU has performed better with a 458.38% return vs -78.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDD and AMUU have the same expense ratio: 0.97% per year.
AMDD has the higher dividend yield at 13.28%, compared with 3.90% for AMUU.
AMDD is categorized as Inverse Equities, while AMUU is Leveraged Equities.
AMUU currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и AMUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор