Сравнение AMDD с AMUU
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while AMUU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, AMDD returned -85.10% vs 1186.28% for AMUU. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.97% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и AMUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.83%, что значительно ниже, чем у AMUU с доходностью 393.28%.
AMDD
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -41.37%
- С начала года
- -67.83%
- 6 месяцев
- -67.43%
- 1 год
- -85.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMUU
- 1 день
- 7.59%
- 1 месяц
- 134.67%
- С начала года
- 393.28%
- 6 месяцев
- 368.74%
- 1 год
- 1,186.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDD и AMUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.83% | -60.76% |
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 393.28% | 145.24% |
Correlation
The correlation between AMDD and AMUU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -1.00 |
The correlation between AMDD and AMUU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. AMUU — Ранг доходности на риск
AMDD
AMUU
Сравнение AMDD c AMUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDD | AMUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 1.63 | -1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 21.30 | -22.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 41.74 | -43.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDD | AMUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.31 | 9.25 | -10.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.21 | 4.45 | -5.66 |
Просадки
Сравнение просадок AMDD и AMUU
Максимальная просадка AMDD за все время составила -90.88%, что больше максимальной просадки AMUU в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и AMUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | AMUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.88% | -56.47% | -34.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.34% | -56.31% | -29.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.88% | 0.00% | -90.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.26% | -22.84% | -33.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.65% | 28.68% | +23.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и AMUU
Текущая волатильность для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) составляет 27.50%, в то время как у Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) волатильность равна 45.72%. Это указывает на то, что AMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | AMUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.50% | 45.72% | -18.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.96% | 94.24% | -45.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.96% | 129.66% | -64.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.71% | 131.28% | -65.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.71% | 131.28% | -65.57% |
Сравнение комиссий AMDD и AMUU
И AMDD, и AMUU имеют комиссию равную 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и AMUU
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.24%, что больше доходности AMUU в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 18.24% | 5.51% |
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 2.83% | 13.58% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and AMUU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMUU has higher volatility (45.72%) compared to AMDD (27.50%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -90.88% vs AMUU's -56.47%.
On 1-year performance, AMUU leads with 1186.28% vs -85.10% for AMDD. Both ETFs have the same 0.97% expense ratio. On volatility, AMDD has been the lower-risk option at 27.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMUU has performed better with a 1186.28% return vs -85.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDD and AMUU have the same expense ratio: 0.97% per year.
AMDD has the higher dividend yield at 18.24%, compared with 2.83% for AMUU.
AMDD is categorized as Inverse Equities, while AMUU is Leveraged Equities.
AMUU currently has the higher Sharpe Ratio (9.25 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и AMUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор