PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDD с AMUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDD с AMUU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while AMUU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, AMDD returned -83.39% vs 833.67% for AMUU. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.97% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AMDD и AMUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDD показывает доходность -67.76%, что значительно ниже, чем у AMUU с доходностью 331.08%.

AMDD

1 день
5.47%
1 месяц
-14.63%
С начала года
-67.76%
6 месяцев
-67.57%
1 год
-83.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMUU

1 день
-12.04%
1 месяц
15.60%
С начала года
331.08%
6 месяцев
327.10%
1 год
833.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDD и AMUU

2026 (YTD)2025
AMDD
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares		-67.76%-61.12%
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		331.08%153.20%

Correlation

The correlation between AMDD and AMUU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

-1.00

The correlation between AMDD and AMUU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMD Bear 1X Shares

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares

Часто сравнивают с AMDD:
AMDD с AMDAMDD с AMDGAMDD с USDAMDD с ZIVBAMDD с SEFAMDD с TMFAMDD с QQQE
Часто сравнивают с AMUU:
AMUU с AMDLAMUU с AMDGAMUU с AMDAMUU с MUUAMUU с TSMXAMUU с XDQQAMUU с KORU

Доходность на риск

AMDD vs. AMUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDD
Ранг доходности на риск AMDD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDD: 00
Ранг коэф-та Мартина
AMUU
Ранг доходности на риск AMUU: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUU: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUU: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDD c AMUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMDDAMUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
6.25

-7.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.77
4.07

-6.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.65

1.53

-0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

14.95

-15.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

29.04

-30.74

AMDD vs. AMUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDD на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа AMUU равного 6.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDD и AMUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMDD и AMUU

Максимальная просадка AMDD за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки AMUU в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и AMUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDDAMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.33%

-56.47%

-34.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.49%

-56.31%

-27.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.86%

-12.61%

-78.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.41%

-22.47%

-34.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.15%

28.93%

+22.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDD и AMUU

Текущая волатильность для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) составляет 24.12%, в то время как у Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) волатильность равна 48.61%. Это указывает на то, что AMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDDAMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.12%

48.61%

-24.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.50%

102.27%

-49.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.47%

134.66%

-67.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.86%

133.57%

-66.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.86%

133.57%

-66.71%

Сравнение комиссий AMDD и AMUU

И AMDD, и AMUU имеют комиссию равную 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDD и AMUU

Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.20%, что больше доходности AMUU в 3.24%

ПозицияTTM2025
AMDD
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares		19.20%5.51%
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		3.24%13.58%

Часто задаваемые вопросы

AMDD and AMUU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMUU has higher volatility (48.61%) compared to AMDD (24.12%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -91.33% vs AMUU's -56.47%.

On 1-year performance, AMUU leads with 833.67% vs -83.39% for AMDD. Both ETFs have the same 0.97% expense ratio. On volatility, AMDD has been the lower-risk option at 24.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMUU has performed better with a 833.67% return vs -83.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMDD and AMUU have the same expense ratio: 0.97% per year.

AMDD has the higher dividend yield at 19.20%, compared with 3.24% for AMUU.

AMDD is categorized as Inverse Equities, while AMUU is Leveraged Equities.

AMUU currently has the higher Sharpe Ratio (6.25 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDD и AMUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор