Сравнение AMD с NRG
AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. AMD operates in Semiconductors (Technology), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, AMD returned 60.93%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMD и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMD показывает доходность 138.87%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции AMD превзошли акции NRG по среднегодовой доходности: 60.93% против 26.90% соответственно.
AMD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 20.62%
- С начала года
- 138.87%
- 6 месяцев
- 142.70%
- 1 год
- 340.40%
- 3 года*
- 60.16%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 60.93%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам AMD и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 138.87% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between AMD and NRG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.27 |
The correlation between AMD and NRG shifts across timeframes, from 0.26 (10 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMD:
$844.09B
NRG:
$26.10B
AMD:
$3.05
NRG:
$1.21
AMD:
167.75
NRG:
103.60
AMD:
4.48
NRG:
1.56
AMD:
22.43
NRG:
0.76
AMD:
13.09
NRG:
6.18
AMD:
$37.45B
NRG:
$32.38B
AMD:
$18.83B
NRG:
$4.69B
AMD:
$7.17B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMD vs. NRG — Ранг доходности на риск
AMD
NRG
Сравнение AMD c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMD | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.97 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.04 | -0.47 | +12.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.74 | -1.16 | +25.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMD и NRG
Максимальная просадка AMD за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMD | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -79.41% | -17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.76% | -34.24% | +6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -34.24% | -28.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.45% | -34.24% | -31.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.45% | -48.76% | -16.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -31.61% | +25.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.65% | -27.99% | -28.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 13.73% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMD и NRG
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что AMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMD | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 15.26% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.12% | 35.10% | +15.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.74% | 44.88% | +21.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.71% | 40.03% | +15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.99% | 39.16% | +17.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMD и NRG
AMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMD и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMD и NRG
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
AMD and NRG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (22.71%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, AMD dropped -96.59% vs NRG's -79.41%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMD и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор