Сравнение AMD с NKE
AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. AMD operates in Semiconductors (Technology), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AMD returned 60.93%/yr vs -0.48%/yr for NKE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMD и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMD показывает доходность 138.87%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%. За последние 10 лет акции AMD превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 60.93% против -0.48% соответственно.
AMD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 20.62%
- С начала года
- 138.87%
- 6 месяцев
- 142.70%
- 1 год
- 340.40%
- 3 года*
- 60.16%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 60.93%
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
Сравнение доходности по годам AMD и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 138.87% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between AMD and NKE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 1983 г. | 0.23 |
The correlation between AMD and NKE shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMD:
$844.09B
NKE:
$66.51B
AMD:
$3.05
NKE:
$1.52
AMD:
167.75
NKE:
29.55
AMD:
22.43
NKE:
1.43
AMD:
13.09
NKE:
4.72
AMD:
$37.45B
NKE:
$46.52B
AMD:
$18.83B
NKE:
$18.99B
AMD:
$7.17B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMD vs. NKE — Ранг доходности на риск
AMD
NKE
Сравнение AMD c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMD | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.89 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.04 | -0.58 | +12.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.74 | -1.09 | +25.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMD и NKE
Максимальная просадка AMD за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMD | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -75.19% | -21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.76% | -46.18% | +18.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -64.21% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.45% | -74.64% | +9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.45% | -74.64% | +9.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -72.55% | +66.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.65% | -20.93% | -35.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 24.38% | -10.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMD и NKE
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что AMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMD | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 10.43% | +12.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.12% | 29.43% | +20.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.74% | 38.48% | +28.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.71% | 35.91% | +19.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.99% | 32.29% | +24.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMD и NKE
AMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMD и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMD и NKE
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
AMD and NKE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (22.71%) compared to NKE (10.43%). In terms of maximum drawdown, AMD dropped -96.59% vs NKE's -75.19%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMD и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор