Сравнение AMD с FSELX
AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) is a stock, while FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) is Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, AMD returned 60.93%/yr vs 38.57%/yr for FSELX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMD и FSELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMD показывает доходность 138.87%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью 74.64%. За последние 10 лет акции AMD превзошли акции FSELX по среднегодовой доходности: 60.93% против 38.57% соответственно.
AMD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 13.76%
- С начала года
- 138.87%
- 6 месяцев
- 142.70%
- 1 год
- 340.40%
- 3 года*
- 60.16%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 60.93%
FSELX
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 74.64%
- 6 месяцев
- 78.43%
- 1 год
- 145.49%
- 3 года*
- 63.72%
- 5 лет*
- 44.40%
- 10 лет*
- 38.57%
Сравнение доходности по годам AMD и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 138.87% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 74.64% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
Correlation
The correlation between AMD and FSELX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1985 г. | 0.60 |
The correlation between AMD and FSELX shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMD vs. FSELX — Ранг доходности на риск
AMD
FSELX
Сравнение AMD c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMD | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.57 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.04 | 9.83 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.74 | 35.64 | -10.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMD и FSELX
Максимальная просадка AMD за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и FSELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMD | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -82.54% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.76% | -14.38% | -13.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -36.31% | -26.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.45% | -46.37% | -19.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.45% | -46.37% | -19.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -6.32% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.65% | -28.68% | -27.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 3.96% | +9.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMD и FSELX
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) с волатильностью 17.37%. Это указывает на то, что AMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMD | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 17.37% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.12% | 28.71% | +21.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.74% | 35.11% | +31.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.71% | 39.38% | +16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.99% | 35.29% | +21.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMD и FSELX
AMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 9.38% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Часто задаваемые вопросы
AMD and FSELX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (22.71%) compared to FSELX (17.37%). In terms of maximum drawdown, AMD dropped -96.59% vs FSELX's -82.54%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs 4.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMD и FSELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор