Сравнение AMD с ELF
AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) and ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) are both stocks. AMD operates in Semiconductors (Technology), while ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, AMD returned 44.46%/yr vs 16.52%/yr for ELF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMD и ELF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMD показывает доходность 138.87%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -19.58%.
AMD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 13.76%
- С начала года
- 138.87%
- 6 месяцев
- 142.70%
- 1 год
- 340.40%
- 3 года*
- 60.16%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 60.93%
ELF
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -19.92%
- 1 год
- -51.18%
- 3 года*
- -15.82%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMD и ELF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 138.87% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -19.58% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
Correlation
The correlation between AMD and ELF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
AMD:
$844.09B
ELF:
$3.67B
AMD:
$3.05
ELF:
$0.44
AMD:
167.75
ELF:
137.90
AMD:
4.48
ELF:
3.08
AMD:
22.43
ELF:
2.22
AMD:
13.09
ELF:
3.24
AMD:
$37.45B
ELF:
$1.64B
AMD:
$18.83B
ELF:
$1.16B
AMD:
$7.17B
ELF:
$185.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMD vs. ELF — Ранг доходности на риск
AMD
ELF
Сравнение AMD c ELF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMD | ELF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.87 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.04 | -0.79 | +12.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.74 | -1.32 | +26.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMD и ELF
Максимальная просадка AMD за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки ELF в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и ELF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMD | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -77.26% | -19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.76% | -66.20% | +38.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -77.26% | +14.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.45% | -77.26% | +11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -71.95% | +66.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.65% | -32.42% | -24.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 39.90% | -26.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMD и ELF
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) с волатильностью 16.53%. Это указывает на то, что AMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMD | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 16.53% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.12% | 42.43% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.74% | 66.46% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.71% | 57.30% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.99% | 55.26% | +1.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMD и ELF
Ни AMD, ни ELF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMD и ELF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMD и ELF
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
Часто задаваемые вопросы
AMD and ELF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (22.71%) compared to ELF (16.53%). In terms of maximum drawdown, AMD dropped -96.59% vs ELF's -77.26%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMD и ELF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор