Сравнение AMD с CSGP
AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) and CSGP (CoStar Group, Inc.) are both stocks. AMD operates in Semiconductors (Technology), while CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 10 years, AMD returned 60.93%/yr vs 4.54%/yr for CSGP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMD и CSGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMD показывает доходность 138.87%, что значительно выше, чем у CSGP с доходностью -51.16%. За последние 10 лет акции AMD превзошли акции CSGP по среднегодовой доходности: 60.93% против 4.54% соответственно.
AMD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 13.76%
- С начала года
- 138.87%
- 6 месяцев
- 142.70%
- 1 год
- 340.40%
- 3 года*
- 60.16%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 60.93%
CSGP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -51.16%
- 6 месяцев
- -51.87%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- -26.28%
- 5 лет*
- -17.70%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам AMD и CSGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 138.87% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
CSGP CoStar Group, Inc. | -51.16% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
Correlation
The correlation between AMD and CSGP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.31 |
The correlation between AMD and CSGP shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMD:
$844.09B
CSGP:
$13.60B
AMD:
$3.05
CSGP:
$0.06
AMD:
167.75
CSGP:
544.46
AMD:
22.43
CSGP:
4.04
AMD:
13.09
CSGP:
1.72
AMD:
$37.45B
CSGP:
$3.41B
AMD:
$18.83B
CSGP:
$2.64B
AMD:
$7.17B
CSGP:
$284.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMD vs. CSGP — Ранг доходности на риск
AMD
CSGP
Сравнение AMD c CSGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и CoStar Group, Inc. (CSGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMD | CSGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.66 | +0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.04 | -0.90 | +12.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.74 | -1.52 | +26.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMD и CSGP
Максимальная просадка AMD за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки CSGP в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и CSGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMD | CSGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -71.11% | -25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.76% | -67.11% | +39.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -67.41% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.45% | -68.07% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.45% | -68.07% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -67.07% | +61.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.65% | -22.29% | -34.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 39.50% | -26.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMD и CSGP
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с CoStar Group, Inc. (CSGP) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что AMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMD | CSGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 9.56% | +13.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.12% | 34.06% | +16.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.74% | 38.69% | +28.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.71% | 34.68% | +21.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.99% | 32.63% | +24.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMD и CSGP
Ни AMD, ни CSGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMD и CSGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и CoStar Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMD и CSGP
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
CSGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
CSGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
CSGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
AMD and CSGP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (22.71%) compared to CSGP (9.56%). In terms of maximum drawdown, AMD dropped -96.59% vs CSGP's -71.11%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMD и CSGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор