PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCPX с TAFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMCPX с TAFTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AMCPX (American Funds AMCAP Fund Class A) and TAFTX (American Funds Tax-Exempt Fund of California) are both mutual funds - AMCPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by American Funds, while TAFTX is a Municipal Bonds fund managed by American Funds. Over the past 10 years, AMCPX returned 12.39%/yr vs 1.99%/yr for TAFTX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. AMCPX charges 0.64%/yr vs 0.57%/yr for TAFTX.

Доходность

Сравнение доходности AMCPX и TAFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMCPX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у TAFTX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции AMCPX превзошли акции TAFTX по среднегодовой доходности: 12.39% против 1.99% соответственно.

AMCPX

1 день
-1.24%
1 месяц
-0.98%
С начала года
2.91%
6 месяцев
1.87%
1 год
14.50%
3 года*
18.05%
5 лет*
7.99%
10 лет*
12.39%

TAFTX

1 день
0.00%
1 месяц
1.65%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.98%
1 год
7.00%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.88%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMCPX и TAFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		2.91%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		1.58%4.73%2.31%5.76%-9.78%1.88%4.43%7.33%0.71%5.96%

Correlation

The correlation between AMCPX and TAFTX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1986 г.

0.02

Over the past year, AMCPX and TAFTX have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund Class A

American Funds Tax-Exempt Fund of California

Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с CWGIX
Часто сравнивают с TAFTX:
TAFTX с ACTHXTAFTX с CMFTAFTX с TFCYXTAFTX с DFSMXTAFTX с ANCFXTAFTX с ABALXTAFTX с GFFFX

Доходность на риск

AMCPX vs. TAFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TAFTX
Ранг доходности на риск TAFTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFTX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFTX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCPX c TAFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMCPXTAFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.47

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.86

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.60

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.26

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

7.90

-3.26

AMCPX vs. TAFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCPX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа TAFTX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCPX и TAFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMCPX и TAFTX

Максимальная просадка AMCPX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки TAFTX в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCPX и TAFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMCPXTAFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.37%

-18.83%

-43.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-3.05%

-11.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-5.66%

-14.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.90%

-14.82%

-22.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-14.82%

-22.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-0.46%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-1.93%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

0.87%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCPX и TAFTX

American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что AMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMCPXTAFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

0.80%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

2.14%

+10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

2.80%

+12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

4.05%

+15.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

3.92%

+14.84%

Сравнение комиссий AMCPX и TAFTX

AMCPX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TAFTX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCPX и TAFTX

Дивидендная доходность AMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.94%, что больше доходности TAFTX в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		12.94%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		3.04%3.96%2.64%2.19%1.82%2.19%2.65%3.15%2.93%2.95%3.13%3.32%

Часто задаваемые вопросы

AMCPX and TAFTX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMCPX has higher volatility (6.06%) compared to TAFTX (0.80%). In terms of maximum drawdown, AMCPX dropped -62.37% vs TAFTX's -18.83%.

TAFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMCPX и TAFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор