PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMCPX с MCFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMCPX с MCFTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMCPX (American Funds AMCAP Fund Class A) and MCFTX (MFS California Municipal Bond Fund) are both mutual funds - AMCPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by American Funds, while MCFTX is a Municipal Bonds fund managed by MFS. Over the past 10 years, AMCPX returned 12.26%/yr vs 1.98%/yr for MCFTX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. AMCPX charges 0.64%/yr vs 0.70%/yr for MCFTX.

Доходность

Сравнение доходности AMCPX и MCFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и MFS California Municipal Bond Fund (MCFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMCPX показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у MCFTX с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции AMCPX превзошли акции MCFTX по среднегодовой доходности: 12.26% против 1.98% соответственно.

AMCPX

1 день
0.69%
1 месяц
1.22%
6 месяцев
4.95%
С начала года
6.63%
1 год
14.83%
3 года*
17.78%
5 лет*
8.76%
10 лет*
12.26%

MCFTX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
1.81%
С начала года
2.18%
1 год
8.97%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMCPX и MCFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		6.63%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%
MCFTX
MFS California Municipal Bond Fund		2.18%4.06%2.46%6.33%-12.26%2.95%4.02%8.58%0.96%6.17%

Correlation

The correlation between AMCPX and MCFTX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1985 г.

0.03

The correlation between AMCPX and MCFTX shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund Class A

MFS California Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с CWGIX
Часто сравнивают с MCFTX:
MCFTX с FKTFXMCFTX с VMCFTX с TAFTXMCFTX с MFEGXMCFTX с CAIBXMCFTX с AMRMXMCFTX с FRSGX

Доходность на риск

AMCPX vs. MCFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MCFTX
Ранг доходности на риск MCFTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCFTX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFTX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFTX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCPX c MCFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и MFS California Municipal Bond Fund (MCFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMCPXMCFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.37

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
3.63

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.62

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

2.48

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

9.52

-5.32

AMCPX vs. MCFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCPX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа MCFTX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCPX и MCFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMCPX и MCFTX

Максимальная просадка AMCPX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки MCFTX в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCPX и MCFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMCPXMCFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.37%

-18.59%

-43.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-3.38%

-10.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-7.05%

-12.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.90%

-18.46%

-18.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-18.46%

-18.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.72%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-2.68%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

0.89%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCPX и MCFTX

American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с MFS California Municipal Bond Fund (MCFTX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что AMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMCPXMCFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

0.75%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

2.73%

+9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

3.57%

+11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

4.91%

+14.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

4.73%

+14.00%

Сравнение комиссий AMCPX и MCFTX

AMCPX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии MCFTX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCPX и MCFTX

Дивидендная доходность AMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности MCFTX в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		12.49%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%
MCFTX
MFS California Municipal Bond Fund		3.56%4.63%3.15%2.81%2.17%2.27%2.60%3.23%3.47%3.62%3.59%3.92%

Часто задаваемые вопросы

AMCPX and MCFTX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMCPX has higher volatility (4.70%) compared to MCFTX (0.75%). In terms of maximum drawdown, AMCPX dropped -62.37% vs MCFTX's -18.59%.

MCFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMCPX и MCFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор