PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCPX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMCPX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AMCPX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCPX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		-11.82%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%8.89%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, AMCPX показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

AMCPX

1 день
-0.37%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-11.82%
6 месяцев
-9.34%
1 год
11.06%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.22%
10 лет*
10.59%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund Class A

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с FBGKX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий AMCPX и BBLIX

AMCPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A

Доходность на риск

AMCPX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCPX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCPXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.10

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.69

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.94

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

3.81

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCPX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCPX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCPX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCPXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.10

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.65

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.58

0.00

Корреляция

Корреляция между AMCPX и BBLIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCPX и BBLIX

Дивидендная доходность AMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		9.90%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMCPX и BBLIX

Максимальная просадка AMCPX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCPX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMCPXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.37%

-33.49%

-28.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-10.22%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.90%

-28.06%

-8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.18%

-1.80%

-12.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-6.48%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.62%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCPX и BBLIX

American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что AMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMCPXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

1.57%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

6.08%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

16.12%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

16.08%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

18.80%

-0.17%