PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCGX с WWNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMCGX с WWNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).

AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AMCGX и WWNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCGX и WWNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		-8.38%16.63%20.10%22.85%-35.19%-29.98%63.90%29.63%-8.03%27.39%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		38.76%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%28.41%

Доходность по периодам

С начала года, AMCGX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции AMCGX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 6.40% против 20.72% соответственно.

AMCGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-10.61%
1 год
17.22%
3 года*
12.97%
5 лет*
-7.19%
10 лет*
6.40%

WWNPX

1 день
1.54%
1 месяц
-9.22%
С начала года
38.76%
6 месяцев
23.34%
1 год
3.39%
3 года*
30.92%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap Growth Fund

Kinetics Paradigm Fund

Часто сравнивают с AMCGX:
AMCGX с VOOAMCGX с TGFRXAMCGX с EEOFXAMCGX с ALAFXAMCGX с BARIXAMCGX с RIPIXAMCGX с ACAZX
Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с ^GSPCWWNPX с SWPPX

Сравнение комиссий AMCGX и WWNPX

AMCGX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии WWNPX в 1.64%.

AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund

Доходность на риск

AMCGX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCGX
Ранг доходности на риск AMCGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCGX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCGXWWNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.15

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.46

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.20

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

0.32

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCGX vs. WWNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCGX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа WWNPX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCGX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCGXWWNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.15

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.50

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.74

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.55

-0.34

Корреляция

Корреляция между AMCGX и WWNPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCGX и WWNPX

AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%.

TTM20252024202320222021202020192018
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.34%13.72%10.98%7.59%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		5.92%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%

Просадки

Сравнение просадок AMCGX и WWNPX

Максимальная просадка AMCGX за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCGX и WWNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMCGXWWNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.93%

-67.87%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-32.61%

+16.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.50%

-41.13%

-23.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.50%

-43.51%

-20.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.70%

-15.90%

-25.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.97%

-13.85%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

20.16%

-15.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCGX и WWNPX

Текущая волатильность для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) составляет 7.85%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что AMCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMCGXWWNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

9.22%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

24.58%

-9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

36.48%

-12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

32.56%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

28.17%

-1.43%