PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCGX с SPECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMCGX с SPECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Alger Spectra Fund (SPECX).

AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г.. SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности AMCGX и SPECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCGX и SPECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		-8.38%16.63%20.10%22.85%-35.19%-29.98%63.90%29.63%-8.03%27.39%
SPECX
Alger Spectra Fund		-10.92%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%32.15%-0.82%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, AMCGX показывает доходность -8.38%, что значительно выше, чем у SPECX с доходностью -10.92%. За последние 10 лет акции AMCGX уступали акциям SPECX по среднегодовой доходности: 6.40% против 15.09% соответственно.

AMCGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-10.61%
1 год
17.22%
3 года*
12.97%
5 лет*
-7.19%
10 лет*
6.40%

SPECX

1 день
4.97%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-12.58%
1 год
29.64%
3 года*
28.17%
5 лет*
10.18%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap Growth Fund

Alger Spectra Fund

Часто сравнивают с AMCGX:
AMCGX с VOOAMCGX с EEOFXAMCGX с TGFRXAMCGX с ALAFXAMCGX с BARIXAMCGX с RIPIXAMCGX с ACAZX
Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с ARTTXSPECX с FCNTXSPECX с FBCGX

Сравнение комиссий AMCGX и SPECX

AMCGX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии SPECX в 1.39%.

AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund
SPECX
Alger Spectra Fund

Доходность на риск

AMCGX vs. SPECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCGX
Ранг доходности на риск AMCGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCGX c SPECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCGXSPECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.12

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.70

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.53

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

4.98

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCGX vs. SPECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCGX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа SPECX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCGX и SPECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCGXSPECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.12

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.31

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.55

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.47

-0.26

Корреляция

Корреляция между AMCGX и SPECX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCGX и SPECX

AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.34%13.72%10.98%7.59%0.00%0.00%0.00%
SPECX
Alger Spectra Fund		8.38%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%

Просадки

Сравнение просадок AMCGX и SPECX

Максимальная просадка AMCGX за все время составила -74.93%, примерно равная максимальной просадке SPECX в -72.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCGX и SPECX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMCGXSPECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.93%

-72.19%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-20.03%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.50%

-54.82%

-9.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.50%

-54.82%

-9.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.70%

-16.06%

-25.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.97%

-24.16%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

6.14%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCGX и SPECX

Текущая волатильность для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) составляет 7.85%, в то время как у Alger Spectra Fund (SPECX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что AMCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMCGXSPECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

9.43%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

17.68%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

28.24%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

32.70%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

27.76%

-1.02%