PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCGX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMCGX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AMCGX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCGX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		-8.38%16.63%20.10%22.85%-35.19%-29.98%63.90%29.63%-8.03%20.11%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, AMCGX показывает доходность -8.38%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

AMCGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-10.61%
1 год
17.22%
3 года*
12.97%
5 лет*
-7.19%
10 лет*
6.40%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap Growth Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с AMCGX:
AMCGX с VOOAMCGX с EEOFXAMCGX с TGFRXAMCGX с ALAFXAMCGX с BARIXAMCGX с RIPIXAMCGX с ACAZX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEXMMGPX с MACGXMMGPX с BMDSXMMGPX с TWHIXMMGPX с FRSGX

Сравнение комиссий AMCGX и MMGPX

AMCGX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

AMCGX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCGX
Ранг доходности на риск AMCGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCGX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCGXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.27

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.62

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.28

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

0.70

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCGX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCGX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCGX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCGXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.27

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.43

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.15

+0.05

Корреляция

Корреляция между AMCGX и MMGPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCGX и MMGPX

AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.34%13.72%10.98%7.59%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%

Просадки

Сравнение просадок AMCGX и MMGPX

Максимальная просадка AMCGX за все время составила -74.93%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCGX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMCGXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.93%

-87.45%

+12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-27.79%

+11.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.50%

-86.09%

+21.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.70%

-72.93%

+31.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.97%

-38.71%

+15.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

11.21%

-6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCGX и MMGPX

Текущая волатильность для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) составляет 7.85%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что AMCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMCGXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

9.28%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

21.94%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

32.15%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

45.74%

-15.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

39.05%

-12.31%