Сравнение AMCGX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AMCGX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMCGX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | -8.38% | 16.63% | 20.10% | 22.85% | -35.19% | -29.98% | 63.90% | 29.63% | -8.03% | 27.39% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, AMCGX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции AMCGX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 6.40% против 20.79% соответственно.
AMCGX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -10.61%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- -7.19%
- 10 лет*
- 6.40%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMCGX и KMKAX
AMCGX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
AMCGX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
AMCGX
KMKAX
Сравнение AMCGX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMCGX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.31 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.60 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.41 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 0.76 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMCGX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.31 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.57 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.89 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.56 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между AMCGX и KMKAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCGX и KMKAX
AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.34% | 13.72% | 10.98% | 7.59% | 0.00% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок AMCGX и KMKAX
Максимальная просадка AMCGX за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCGX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMCGX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.93% | -65.57% | -9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -19.64% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.50% | -31.56% | -32.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.50% | -31.56% | -32.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.70% | -10.45% | -31.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.97% | -15.53% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 10.65% | -5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCGX и KMKAX
Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что AMCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMCGX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 7.05% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 17.86% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 24.60% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.67% | 26.44% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 23.39% | +3.35% |