Сравнение AMCGX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности AMCGX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMCGX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | -8.38% | 16.63% | 20.10% | 22.85% | -35.19% | -29.98% | 63.90% | 29.63% | -8.03% | 27.39% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, AMCGX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции AMCGX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 6.40% против 10.91% соответственно.
AMCGX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -10.61%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- -7.19%
- 10 лет*
- 6.40%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMCGX и FSMAX
AMCGX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
AMCGX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
AMCGX
FSMAX
Сравнение AMCGX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMCGX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.91 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.39 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 5.70 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMCGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.91 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.18 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.36 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.42 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между AMCGX и FSMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCGX и FSMAX
AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.34% | 13.72% | 10.98% | 7.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок AMCGX и FSMAX
Максимальная просадка AMCGX за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCGX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMCGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.93% | -50.55% | -24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -14.64% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.50% | -36.31% | -28.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.50% | -50.55% | -13.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.70% | -7.18% | -34.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.97% | -12.29% | -10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 3.57% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCGX и FSMAX
Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что AMCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMCGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 7.01% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 13.51% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 23.00% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.67% | 22.36% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 30.21% | -3.47% |