PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMCGX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMCGX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCGX и FSMAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund
-8.38%16.63%20.10%22.85%-35.19%-29.98%63.90%29.63%-8.03%27.39%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
-1.26%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, AMCGX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции AMCGX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 6.40% против 10.91% соответственно.


AMCGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-10.61%
1 год
17.22%
3 года*
12.97%
5 лет*
-7.19%
10 лет*
6.40%

FSMAX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.38%
1 год
20.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger Mid Cap Growth Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Сравнение комиссий AMCGX и FSMAX

AMCGX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.


Доходность на риск

AMCGX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMCGX
Ранг доходности на риск AMCGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина

FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCGX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMCGXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.91

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.39

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

5.70

-1.97

AMCGX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCGX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMAX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCGX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMCGXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.91

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.18

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.36

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.42

-0.21

Корреляция

Корреляция между AMCGX и FSMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCGX и FSMAX

AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.34%13.72%10.98%7.59%0.00%0.00%0.00%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
0.58%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок AMCGX и FSMAX

Максимальная просадка AMCGX за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCGX и FSMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


AMCGXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.93%

-50.55%

-24.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-14.64%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.50%

-36.31%

-28.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.50%

-50.55%

-13.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.70%

-7.18%

-34.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.97%

-12.29%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

3.57%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCGX и FSMAX

Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что AMCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AMCGXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

7.01%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

13.51%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

23.00%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

22.36%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

30.21%

-3.47%