PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMAX.TO с VALT-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAX.TO с VALT-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AMAX.TO (Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF) and VALT-U.TO (CI Gold Bullion ETF (US$ Series)) are both Gold funds. Both are actively managed. Over the past year, AMAX.TO returned 27.18% vs 22.96% for VALT-U.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AMAX.TO и VALT-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AMAX.TO торгуется в CAD, в то время как VALT-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALT-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMAX.TO показывает доходность -16.55%, что значительно ниже, чем у VALT-U.TO с доходностью -5.00%.

AMAX.TO

1 день
-0.77%
1 месяц
-16.25%
6 месяцев
-25.88%
С начала года
-16.55%
1 год
27.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VALT-U.TO

1 день
0.27%
1 месяц
-6.43%
6 месяцев
-11.66%
С начала года
-5.00%
1 год
22.96%
3 года*
28.97%
5 лет*
19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAX.TO и VALT-U.TO

2026 (YTD)20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		-16.55%113.24%27.49%
VALT-U.TO
CI Gold Bullion ETF (US$ Series)		-5.00%57.87%36.25%

Correlation

The correlation between AMAX.TO and VALT-U.TO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г.

0.58

The correlation between AMAX.TO and VALT-U.TO shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

CI Gold Bullion ETF (US$ Series)

Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с VALT-U.TO:
VALT-U.TO с CGL.TOVALT-U.TO с ZGD.TOVALT-U.TO с ZGLH.TOVALT-U.TO с KILO.TOVALT-U.TO с ZGLD.TOVALT-U.TO с CGL-C.TOVALT-U.TO с KILO-B.TO

Доходность на риск

AMAX.TO vs. VALT-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VALT-U.TO
Ранг доходности на риск VALT-U.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALT-U.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALT-U.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALT-U.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALT-U.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALT-U.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX.TO c VALT-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMAX.TOVALT-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.56

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.05

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

0.63

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

1.46

+0.38

AMAX.TO vs. VALT-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX.TO на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALT-U.TO равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX.TO и VALT-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMAX.TO и VALT-U.TO

Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -35.01%, примерно равная максимальной просадке VALT-U.TO в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и VALT-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAX.TOVALT-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.01%

-36.84%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.01%

-36.84%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.01%

-36.67%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-5.85%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.77%

15.79%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX.TO и VALT-U.TO

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с CI Gold Bullion ETF (US$ Series) (VALT-U.TO) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что AMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALT-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAX.TOVALT-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

6.19%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.85%

38.76%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.85%

41.34%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.85%

23.09%

+11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

22.45%

+12.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX.TO и VALT-U.TO

Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, тогда как VALT-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		11.07%6.96%9.67%
VALT-U.TO
CI Gold Bullion ETF (US$ Series)		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMAX.TO and VALT-U.TO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Hamilton Capital and CI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAX.TO и VALT-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор