PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX.TO с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX.TO с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

AMAX.TO и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX.TO и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX.TO и SHLD

2026 (YTD)20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		9.22%113.79%29.88%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		14.85%66.17%38.61%
Разные валюты инструментов

AMAX.TO торгуется в CAD, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMAX.TO показывает доходность 9.22%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 14.85%.

AMAX.TO

1 день
3.54%
1 месяц
-14.76%
С начала года
9.22%
6 месяцев
17.35%
1 год
76.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
3.58%
1 месяц
-3.12%
С начала года
14.85%
6 месяцев
4.73%
1 год
52.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий AMAX.TO и SHLD

AMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF
SHLD
Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

AMAX.TO vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX.TO c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAX.TOSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.13

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.83

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

3.61

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

9.73

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX.TO vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX.TO на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHLD равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX.TO и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAX.TOSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.13

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

2.83

-0.78

Корреляция

Корреляция между AMAX.TO и SHLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX.TO и SHLD

Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности SHLD в 0.48%

TTM202520242023
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		7.43%7.11%11.22%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%

Просадки

Сравнение просадок AMAX.TO и SHLD

Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -28.60%, что больше максимальной просадки SHLD в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAX.TOSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-15.06%

-13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

-15.06%

-13.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-5.82%

-9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-2.58%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

5.18%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX.TO и SHLD

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 15.54% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что AMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAX.TOSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.54%

9.22%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

18.21%

+15.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.99%

24.66%

+15.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.23%

19.83%

+13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

19.83%

+13.40%