PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX.TO с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX.TO с IAU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и iShares Gold Trust (IAU).

AMAX.TO и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX.TO и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX.TO и IAU

2026 (YTD)20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		4.61%113.79%29.88%
IAU
iShares Gold Trust		10.08%56.43%37.41%
Разные валюты инструментов

AMAX.TO торгуется в CAD, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMAX.TO показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.08%.

AMAX.TO

1 день
5.62%
1 месяц
-18.54%
С начала года
4.61%
6 месяцев
13.47%
1 год
68.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
3.69%
1 месяц
-9.26%
С начала года
10.08%
6 месяцев
21.04%
1 год
44.54%
3 года*
34.39%
5 лет*
24.31%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий AMAX.TO и IAU

AMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

AMAX.TO vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX.TO c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAX.TOIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.73

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.17

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.75

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

9.54

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX.TO vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX.TO на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX.TO и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAX.TOIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.67

+1.29

Корреляция

Корреляция между AMAX.TO и IAU составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX.TO и IAU

Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		6.91%7.11%11.22%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAX.TO и IAU

Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки IAU в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAX.TOIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-45.14%

+16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

-19.18%

-9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.54%

-13.20%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-15.98%

+11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

5.18%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX.TO и IAU

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что AMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAX.TOIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.54%

10.79%

+5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.06%

23.06%

+10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.73%

25.99%

+13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

16.54%

+16.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.11%

15.26%

+17.85%