Сравнение AMAX.TO с HUG.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Global X Gold ETF (HUG.TO).
AMAX.TO и HUG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. HUG.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AMAX.TO и HUG.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAX.TO и HUG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMAX.TO Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF | 4.61% | 113.79% | 29.88% |
HUG.TO Global X Gold ETF | 7.30% | 57.93% | 26.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AMAX.TO показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у HUG.TO с доходностью 7.30%.
AMAX.TO
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- -18.54%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 13.47%
- 1 год
- 68.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUG.TO
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 43.53%
- 3 года*
- 29.54%
- 5 лет*
- 19.17%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMAX.TO и HUG.TO
AMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HUG.TO в 0.54%.
Доходность на риск
AMAX.TO vs. HUG.TO — Ранг доходности на риск
AMAX.TO
HUG.TO
Сравнение AMAX.TO c HUG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Global X Gold ETF (HUG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAX.TO | HUG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.58 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.02 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.36 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 8.51 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAX.TO | HUG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.58 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 0.46 | +1.50 |
Корреляция
Корреляция между AMAX.TO и HUG.TO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAX.TO и HUG.TO
Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, тогда как HUG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMAX.TO Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF | 6.91% | 7.11% | 11.22% |
HUG.TO Global X Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMAX.TO и HUG.TO
Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки HUG.TO в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и HUG.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAX.TO | HUG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.60% | -47.99% | +19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.60% | -19.27% | -9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.54% | -13.85% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -23.04% | +18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 5.35% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAX.TO и HUG.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Global X Gold ETF (HUG.TO) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что AMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAX.TO | HUG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 10.58% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.06% | 24.01% | +9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.73% | 27.70% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.11% | 17.97% | +15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.11% | 16.38% | +16.73% |