Сравнение AMAT с JEDI.DE
AMAT (Applied Materials, Inc.) is a stock, while JEDI.DE (VanEck Space Innovators UCITS ETF) is Industrials Equities fund tracking the MVIS Global Space Industry ESG. Over the past 3 years, AMAT returned 60.05%/yr vs 70.22%/yr for JEDI.DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и JEDI.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMAT торгуется в USD, в то время как JEDI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEDI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 121.28%, что значительно выше, чем у JEDI.DE с доходностью 74.93%.
AMAT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 28.92%
- С начала года
- 121.28%
- 6 месяцев
- 119.38%
- 1 год
- 234.96%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- 38.86%
JEDI.DE
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 74.93%
- 6 месяцев
- 79.85%
- 1 год
- 189.67%
- 3 года*
- 70.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMAT и JEDI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 121.28% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | 3.00% |
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 74.93% | 94.34% | 43.44% | 11.98% | 7.01% |
Correlation
The correlation between AMAT and JEDI.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. JEDI.DE — Ранг доходности на риск
AMAT
JEDI.DE
Сравнение AMAT c JEDI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAT | JEDI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.56 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.67 | 8.60 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.41 | 28.11 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAT и JEDI.DE
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки JEDI.DE в -26.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и JEDI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | JEDI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -26.75% | -58.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -24.02% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -26.75% | -23.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.10% | +14.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.78% | -7.18% | -31.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 7.36% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и JEDI.DE
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) с волатильностью 18.67%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEDI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | JEDI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.52% | 18.67% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.83% | 34.86% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.03% | 44.38% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.20% | 33.25% | +10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.94% | 33.25% | +9.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и JEDI.DE
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как JEDI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMAT and JEDI.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и JEDI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор