PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAPX с SEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAPX с SEDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Participation Fund (AMAPX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX).

AMAPX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2015 г.. SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAPX и SEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Participation Fund (AMAPX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAPX и SEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAPX
Amana Participation Fund		-1.56%5.98%3.77%2.09%-5.27%0.49%5.35%6.61%0.08%2.56%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-0.86%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%

Доходность по периодам

С начала года, AMAPX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у SEDAX с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции AMAPX уступали акциям SEDAX по среднегодовой доходности: 2.10% против 4.00% соответственно.

AMAPX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-0.56%
1 год
2.49%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.12%
10 лет*
2.10%

SEDAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Participation Fund

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с AMAPX:
AMAPX с SPSKAMAPX с WISEXAMAPX с AMAGXAMAPX с AMIGXAMAPX с HLALAMAPX с SPUSAMAPX с UMMA
Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с EDDSEDAX с VEMBXSEDAX с VEGBX

Сравнение комиссий AMAPX и SEDAX

AMAPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SEDAX в 0.41%.

AMAPX
Amana Participation Fund
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

AMAPX vs. SEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAPX
Ранг доходности на риск AMAPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAPX c SEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Participation Fund (AMAPX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAPXSEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.76

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

3.86

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.59

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.80

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

12.58

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAPX vs. SEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAPX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа SEDAX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAPX и SEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAPXSEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.76

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.48

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.39

+0.67

Корреляция

Корреляция между AMAPX и SEDAX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAPX и SEDAX

Дивидендная доходность AMAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности SEDAX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAPX
Amana Participation Fund		3.41%3.52%3.15%2.25%1.30%1.55%1.95%2.45%2.62%2.14%2.14%0.00%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.37%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAPX и SEDAX

Максимальная просадка AMAPX за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки SEDAX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAPX и SEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAPXSEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.75%

-37.03%

+29.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-5.49%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.75%

-27.01%

+19.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.75%

-27.25%

+19.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-4.97%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-6.83%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.22%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAPX и SEDAX

Текущая волатильность для Amana Participation Fund (AMAPX) составляет 0.67%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что AMAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAPXSEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

2.95%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

3.99%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

5.60%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

6.91%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.95%

8.42%

-6.47%