PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAPX с PYELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAPX с PYELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Participation Fund (AMAPX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).

AMAPX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2015 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAPX и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Participation Fund (AMAPX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAPX и PYELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAPX
Amana Participation Fund		-1.56%5.98%3.77%2.09%-5.27%0.49%5.35%6.61%0.08%2.56%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, AMAPX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции AMAPX уступали акциям PYELX по среднегодовой доходности: 2.10% против 2.42% соответственно.

AMAPX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-0.56%
1 год
2.49%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.12%
10 лет*
2.10%

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Participation Fund

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с AMAPX:
AMAPX с SPSKAMAPX с WISEXAMAPX с AMAGXAMAPX с AMIGXAMAPX с HLALAMAPX с SPUSAMAPX с UMMA
Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с FNMIXPYELX с GMOQXPYELX с VEMBX

Сравнение комиссий AMAPX и PYELX

AMAPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.

AMAPX
Amana Participation Fund
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

AMAPX vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAPX
Ранг доходности на риск AMAPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAPX c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Participation Fund (AMAPX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAPXPYELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.11

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.22

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.77

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.24

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

3.45

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAPX vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAPX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа PYELX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAPX и PYELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAPXPYELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.11

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.04

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.07

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.03

+1.03

Корреляция

Корреляция между AMAPX и PYELX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAPX и PYELX

Дивидендная доходность AMAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности PYELX в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAPX
Amana Participation Fund		3.41%3.52%3.15%2.25%1.30%1.55%1.95%2.45%2.62%2.14%2.14%0.00%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%

Просадки

Сравнение просадок AMAPX и PYELX

Максимальная просадка AMAPX за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAPX и PYELX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAPXPYELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.75%

-56.98%

+49.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-50.21%

+47.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.75%

-51.98%

+44.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.75%

-52.62%

+44.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-6.64%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-16.96%

+15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

3.54%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAPX и PYELX

Текущая волатильность для Amana Participation Fund (AMAPX) составляет 0.67%, в то время как у Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что AMAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAPXPYELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

3.36%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

4.66%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

111.80%

-109.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

50.59%

-48.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.95%

36.37%

-34.42%