Сравнение AMAPX с GMCDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Participation Fund (AMAPX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).
AMAPX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2015 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности AMAPX и GMCDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAPX и GMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAPX Amana Participation Fund | -1.56% | 5.98% | 3.77% | 2.09% | -5.27% | 0.49% | 5.35% | 6.61% | 0.08% | 2.56% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, AMAPX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции AMAPX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 2.10% против 7.62% соответственно.
AMAPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 2.10%
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMAPX и GMCDX
AMAPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.
Доходность на риск
AMAPX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск
AMAPX
GMCDX
Сравнение AMAPX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Participation Fund (AMAPX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAPX | GMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 3.12 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 4.54 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.76 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.55 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 17.85 | -12.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAPX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 3.12 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.83 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.82 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.30 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между AMAPX и GMCDX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAPX и GMCDX
Дивидендная доходность AMAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности GMCDX в 6.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAPX Amana Participation Fund | 3.41% | 3.52% | 3.15% | 2.25% | 1.30% | 1.55% | 1.95% | 2.45% | 2.62% | 2.14% | 2.14% | 0.00% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок AMAPX и GMCDX
Максимальная просадка AMAPX за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAPX и GMCDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAPX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.75% | -68.24% | +60.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -5.69% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.75% | -26.02% | +18.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.75% | -26.02% | +18.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -3.56% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -17.75% | +16.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.14% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAPX и GMCDX
Текущая волатильность для Amana Participation Fund (AMAPX) составляет 0.67%, в то время как у GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что AMAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAPX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 2.27% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 3.92% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08% | 6.72% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 11.16% | -9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.95% | 9.31% | -7.36% |