PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAPX с EELDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAPX с EELDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMAPX (Amana Participation Fund) and EELDX (Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, AMAPX returned 2.22%/yr vs 7.99%/yr for EELDX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AMAPX и EELDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Participation Fund (AMAPX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAPX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у EELDX с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции AMAPX уступали акциям EELDX по среднегодовой доходности: 2.22% против 7.99% соответственно.

AMAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.14%
3 года*
3.76%
5 лет*
1.34%
10 лет*
2.22%

EELDX

1 день
0.12%
1 месяц
1.02%
С начала года
6.66%
6 месяцев
8.15%
1 год
19.13%
3 года*
15.14%
5 лет*
8.09%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAPX и EELDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAPX
Amana Participation Fund		0.26%5.98%3.77%2.09%-5.27%0.49%5.35%6.61%0.08%2.56%
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund		6.66%15.80%14.87%11.46%-6.14%1.55%7.44%18.34%-4.27%13.05%

Correlation

The correlation between AMAPX and EELDX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.21

The correlation between AMAPX and EELDX shifts across timeframes, from 0.20 (10 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Participation Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Часто сравнивают с AMAPX:
AMAPX с SPSKAMAPX с WISEXAMAPX с AMAGXAMAPX с AMIGXAMAPX с HLALAMAPX с SPUSAMAPX с UMMA
Часто сравнивают с EELDX:
EELDX с AGEPXEELDX с FBIIXEELDX с FEMDXEELDX с FIBPXEELDX с FWWFXEELDX с EMBEELDX с EVCGX

Доходность на риск

AMAPX vs. EELDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAPX
Ранг доходности на риск AMAPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAPX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
EELDX
Ранг доходности на риск EELDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELDX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAPX c EELDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Participation Fund (AMAPX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAPXEELDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
5.55

-3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
8.56

-5.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

2.49

-0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

5.22

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

21.28

-15.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAPX vs. EELDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAPX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа EELDX равного 5.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAPX и EELDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAPXEELDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

5.55

-3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.76

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

1.69

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.39

-0.28

Просадки

Сравнение просадок AMAPX и EELDX

Максимальная просадка AMAPX за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки EELDX в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAPX и EELDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAPXEELDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.75%

-19.12%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-3.68%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.64%

-3.98%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.75%

-17.35%

+9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.75%

-19.12%

+11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-2.91%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.90%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAPX и EELDX

Amana Participation Fund (AMAPX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что AMAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EELDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAPXEELDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

0.63%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

3.04%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

3.47%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

4.61%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

4.74%

-2.73%

Сравнение комиссий AMAPX и EELDX

И AMAPX, и EELDX имеют комиссию равную 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAPX и EELDX

Дивидендная доходность AMAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности EELDX в 10.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAPX
Amana Participation Fund		3.66%3.52%3.15%2.25%1.30%1.55%1.95%2.45%2.62%2.14%2.14%0.00%
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund		10.78%9.44%8.58%9.02%9.17%7.87%7.71%7.86%8.16%7.90%4.12%1.65%

Часто задаваемые вопросы

AMAPX and EELDX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAPX has higher volatility (1.50%) compared to EELDX (0.63%). In terms of maximum drawdown, AMAPX dropped -7.75% vs EELDX's -19.12%.

EELDX currently has the higher Sharpe Ratio (5.55 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAPX и EELDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор