Сравнение AMAPX с DBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Participation Fund (AMAPX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).
AMAPX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2015 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AMAPX и DBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAPX и DBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAPX Amana Participation Fund | -1.66% | 5.98% | 3.77% | 2.09% | -5.27% | 0.49% | 5.35% | 6.61% | 0.08% | 2.56% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.99% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, AMAPX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у DBLEX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции AMAPX уступали акциям DBLEX по среднегодовой доходности: 2.09% против 4.02% соответственно.
AMAPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 2.09%
DBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMAPX и DBLEX
AMAPX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии DBLEX в 0.90%.
Доходность на риск
AMAPX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск
AMAPX
DBLEX
Сравнение AMAPX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Participation Fund (AMAPX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAPX | DBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.73 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.23 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.62 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 7.17 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAPX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.73 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.87 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AMAPX и DBLEX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAPX и DBLEX
Дивидендная доходность AMAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности DBLEX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAPX Amana Participation Fund | 3.41% | 3.52% | 3.15% | 2.25% | 1.30% | 1.55% | 1.95% | 2.45% | 2.62% | 2.14% | 2.14% | 0.00% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.12% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок AMAPX и DBLEX
Максимальная просадка AMAPX за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAPX и DBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAPX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.75% | -25.43% | +17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.77% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.75% | -25.43% | +17.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.75% | -25.43% | +17.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -1.81% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -3.52% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.63% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAPX и DBLEX
Amana Participation Fund (AMAPX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что AMAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAPX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.66% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 1.42% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08% | 2.61% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 4.52% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.95% | 4.65% | -2.70% |