PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMANX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMANX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

AMANX управляется Amana. Фонд был запущен 23 июн. 1986 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности AMANX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMANX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund		-2.35%16.41%12.85%13.60%-8.86%22.53%13.98%25.31%-5.17%21.67%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, AMANX показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции AMANX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 10.83% против 16.91% соответственно.

AMANX

1 день
2.60%
1 месяц
-7.38%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.35%
1 год
15.34%
3 года*
12.39%
5 лет*
8.98%
10 лет*
10.83%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Income Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AMANX:
AMANX с AMAGXAMANX с SPUSAMANX с AMIGXAMANX с IMANXAMANX с HLALAMANX с ADJEXAMANX с SPY
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий AMANX и VPMAX

AMANX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

AMANX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMANX
Ранг доходности на риск AMANX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMANX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMANX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMANX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMANX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMANX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMANX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMANXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.78

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

3.30

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.48

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.76

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

16.16

-10.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMANX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMANX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMANX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMANXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.78

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.84

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.62

-0.02

Корреляция

Корреляция между AMANX и VPMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMANX и VPMAX

Дивидендная доходность AMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund		5.52%5.39%5.69%5.24%8.14%4.66%6.53%7.81%6.55%5.75%4.15%6.88%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок AMANX и VPMAX

Максимальная просадка AMANX за все время составила -37.82%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMANX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMANXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.82%

-48.32%

+10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-13.75%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-25.21%

+6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.48%

-32.65%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-8.80%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-6.61%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.20%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AMANX и VPMAX

Текущая волатильность для Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) составляет 5.49%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что AMANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMANXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.72%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

22.09%

-12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

28.98%

-13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

20.17%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

20.11%

-4.24%