PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMANX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMANX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

AMANX управляется Amana. Фонд был запущен 23 июн. 1986 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности AMANX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMANX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund		-2.35%16.41%12.85%13.60%-8.86%22.53%13.98%25.31%-5.17%20.91%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, AMANX показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

AMANX

1 день
2.60%
1 месяц
-7.38%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.35%
1 год
15.34%
3 года*
12.39%
5 лет*
8.98%
10 лет*
10.83%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Income Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с AMANX:
AMANX с AMAGXAMANX с SPUSAMANX с AMIGXAMANX с IMANXAMANX с HLALAMANX с ADJEXAMANX с SPY
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий AMANX и VFFSX

AMANX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

AMANX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMANX
Ранг доходности на риск AMANX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMANX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMANX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMANX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMANX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMANX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMANX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMANXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.98

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.52

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

7.31

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMANX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMANX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMANX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMANXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.98

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.77

-0.16

Корреляция

Корреляция между AMANX и VFFSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMANX и VFFSX

Дивидендная доходность AMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund		5.52%5.39%5.69%5.24%8.14%4.66%6.53%7.81%6.55%5.75%4.15%6.88%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMANX и VFFSX

Максимальная просадка AMANX за все время составила -37.82%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMANX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMANXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.82%

-33.82%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-12.12%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-24.51%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-6.24%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-4.57%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.52%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AMANX и VFFSX

Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.49% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMANXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.35%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

9.53%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

18.32%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

16.91%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

18.52%

-2.65%