Сравнение AMANX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

AMANX управляется Amana. Фонд был запущен 23 июн. 1986 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности AMANX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMANX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AMANX Amana Mutual Funds Trust Income Fund	-2.35%	16.41%	12.85%	13.60%	-8.86%	22.53%	13.98%	25.31%	-5.17%	20.91%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, AMANX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

AMANX

1 день: 2.60%

1 месяц: -7.38%

С начала года: -2.35%

6 месяцев: 0.35%

1 год: 15.34%

3 года*: 12.39%

5 лет*: 8.98%

10 лет*: 10.83%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Amana Mutual Funds Trust Income Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с AMANX:

AMANX с AMAGX AMANX с SPUS AMANX с AMIGX AMANX с IMANX AMANX с HLAL AMANX с ADJEX AMANX с SPY

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с JENSX PAGDX с AWSHX PAGDX с FNILX

Сравнение комиссий AMANX и PAGDX

AMANX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

AMANX

Amana Mutual Funds Trust Income Fund

Доходность на риск

AMANX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMANX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMANX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AMANX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	1.73	-0.77
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.46	2.47	-1.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.37	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.42	3.19	-1.77
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.62	16.11	-10.50
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMANX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMANX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMANX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AMANX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	1.73	-0.77
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.71	-0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.60	0.76	-0.16

Корреляция

Корреляция между AMANX и PAGDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMANX и PAGDX

Дивидендная доходность AMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AMANX Amana Mutual Funds Trust Income Fund	5.52%	5.39%	5.69%	5.24%	8.14%	4.66%	6.53%	7.81%	6.55%	5.75%	4.15%	6.88%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMANX и PAGDX

Максимальная просадка AMANX за все время составила -37.82%, примерно равная максимальной просадке PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMANX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AMANX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-37.82%	-38.03%	+0.21%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.03%	-13.80%	+2.77%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.19%	-36.66%	+17.47%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.48%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.72%	-5.78%	-2.94%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.01%	-7.46%	+1.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.78%	2.73%	+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AMANX и PAGDX

Текущая волатильность для Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) составляет 5.49%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что AMANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AMANX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.49%	6.78%	-1.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.57%	13.91%	-4.34%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.84%	25.70%	-9.86%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.80%	24.53%	-10.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.87%	25.10%	-9.23%

Сравнение AMANX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности AMANX и PAGDX

Сравнение доходности по годам AMANX и PAGDX

Доходность по периодам

AMANX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AMANX и PAGDX

Доходность на риск

AMANX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

AMANX

PAGDX

Сравнение AMANX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AMANX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMANX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок AMANX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AMANX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)