PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMANX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMANX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

AMANX управляется Amana. Фонд был запущен 23 июн. 1986 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности AMANX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMANX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund		-2.35%16.41%12.85%13.60%-8.86%22.53%13.98%25.31%-5.17%21.67%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, AMANX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMANX имеют среднегодовую доходность 10.83%, а акции MUHLX немного отстают с 10.68%.

AMANX

1 день
2.60%
1 месяц
-7.38%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.35%
1 год
15.34%
3 года*
12.39%
5 лет*
8.98%
10 лет*
10.83%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Income Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с AMANX:
AMANX с AMAGXAMANX с SPUSAMANX с AMIGXAMANX с IMANXAMANX с HLALAMANX с ADJEXAMANX с SPY
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий AMANX и MUHLX

AMANX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund

Доходность на риск

AMANX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMANX
Ранг доходности на риск AMANX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMANX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMANX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMANX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMANX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMANX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMANX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMANXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.42

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.97

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.37

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

8.57

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMANX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMANX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMANX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMANXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.42

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.51

+0.09

Корреляция

Корреляция между AMANX и MUHLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMANX и MUHLX

Дивидендная доходность AMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund		5.52%5.39%5.69%5.24%8.14%4.66%6.53%7.81%6.55%5.75%4.15%6.88%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок AMANX и MUHLX

Максимальная просадка AMANX за все время составила -37.82%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMANX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMANXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.82%

-62.05%

+24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-10.23%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-18.63%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.48%

-40.85%

+9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-5.65%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-10.81%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.83%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AMANX и MUHLX

Текущая волатильность для Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) составляет 5.49%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что AMANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMANXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.01%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

12.06%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

16.85%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

14.77%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

17.04%

-1.17%