PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAGX с WISEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAGX с WISEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMAGX (Amana Mutual Funds Trust Growth Fund) and WISEX (Azzad Wise Capital Fund) are both mutual funds - AMAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Amana, while WISEX is a Short-Term Bond fund managed by Azzad Fund. Over the past 10 years, AMAGX returned 17.66%/yr vs 2.40%/yr for WISEX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMAGX charges 0.91%/yr vs 0.89%/yr for WISEX.

Доходность

Сравнение доходности AMAGX и WISEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Azzad Wise Capital Fund (WISEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAGX показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у WISEX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции AMAGX превзошли акции WISEX по среднегодовой доходности: 17.66% против 2.40% соответственно.

AMAGX

1 день
-0.54%
1 месяц
5.94%
С начала года
16.77%
6 месяцев
15.32%
1 год
36.21%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.02%
10 лет*
17.66%

WISEX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.56%
3 года*
4.24%
5 лет*
2.28%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAGX и WISEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		16.77%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%33.09%2.47%28.91%
WISEX
Azzad Wise Capital Fund		0.51%5.29%4.53%3.90%-3.37%1.99%3.52%5.23%-0.08%2.68%

Correlation

The correlation between AMAGX and WISEX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г.

0.56

Over the past year, the correlation between AMAGX and WISEX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Azzad Wise Capital Fund

Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с HLALAMAGX с spusAMAGX с SPYAMAGX с SPUSAMAGX с AMIGXAMAGX с AMDWX
Часто сравнивают с WISEX:
WISEX с SPSKWISEX с AMAPXWISEX с AMANXWISEX с ADJEXWISEX с VMFXXWISEX с HLALWISEX с SPUS

Доходность на риск

AMAGX vs. WISEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
WISEX
Ранг доходности на риск WISEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISEX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISEX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAGX c WISEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Azzad Wise Capital Fund (WISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAGXWISEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.85

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
4.53

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.74

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

1.91

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.93

6.45

+8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAGX vs. WISEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAGX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WISEX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAGX и WISEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAGXWISEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.85

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.50

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

1.47

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.35

-0.66

Просадки

Сравнение просадок AMAGX и WISEX

Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, что больше максимальной просадки WISEX в -5.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и WISEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAGXWISEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.64%

-5.28%

-52.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-1.92%

-9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.45%

-1.92%

-19.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-5.28%

-22.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.09%

-5.28%

-22.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.67%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-0.66%

-9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

0.57%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAGX и WISEX

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Azzad Wise Capital Fund (WISEX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WISEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAGXWISEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

0.39%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

1.07%

+11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

1.29%

+14.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

1.53%

+16.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

1.64%

+16.78%

Сравнение комиссий AMAGX и WISEX

AMAGX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии WISEX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAGX и WISEX

AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%
WISEX
Azzad Wise Capital Fund		3.62%3.56%3.59%2.20%1.54%1.42%1.31%1.84%1.66%1.11%0.99%0.47%

Часто задаваемые вопросы

AMAGX and WISEX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAGX has higher volatility (4.92%) compared to WISEX (0.39%). In terms of maximum drawdown, AMAGX dropped -57.64% vs WISEX's -5.28%.

WISEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAGX и WISEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор