PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAGX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMAGX с ONERX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMAGX (Amana Mutual Funds Trust Growth Fund) and ONERX (One Rock Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, AMAGX returned 14.02%/yr vs 33.79%/yr for ONERX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMAGX charges 0.91%/yr vs 1.75%/yr for ONERX.

Доходность

Сравнение доходности AMAGX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAGX показывает доходность 16.77%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью 63.96%.

AMAGX

1 день
-0.54%
1 месяц
5.94%
С начала года
16.77%
6 месяцев
15.32%
1 год
36.21%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.02%
10 лет*
17.66%

ONERX

1 день
-1.71%
1 месяц
16.42%
С начала года
63.96%
6 месяцев
60.96%
1 год
125.75%
3 года*
56.19%
5 лет*
33.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAGX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		16.77%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%49.51%
ONERX
One Rock Fund		63.96%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Correlation

The correlation between AMAGX and ONERX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г.

0.79

The correlation between AMAGX and ONERX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

One Rock Fund

Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с HLALAMAGX с spusAMAGX с SPYAMAGX с SPUSAMAGX с AMIGXAMAGX с AMDWX
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с FCNTXONERX с VOOONERX с ANFFXONERX с FSPGX

Доходность на риск

AMAGX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAGX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAGXONERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.34

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.40

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

7.17

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.93

25.36

-10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAGX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAGX на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAGX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAGXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.34

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.87

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.10

-0.42

Просадки

Сравнение просадок AMAGX и ONERX

Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, что больше максимальной просадки ONERX в -47.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и ONERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMAGXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.64%

-47.44%

-10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-17.63%

+6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.45%

-47.44%

+25.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-47.44%

+19.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.71%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-13.79%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

4.98%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAGX и ONERX

Текущая волатильность для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) составляет 4.92%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMAGXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

12.25%

-7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

29.80%

-16.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

37.94%

-21.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

39.12%

-20.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

38.20%

-19.78%

Сравнение комиссий AMAGX и ONERX

AMAGX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAGX и ONERX

AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ONERX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%
ONERX
One Rock Fund		14.71%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMAGX and ONERX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONERX has higher volatility (12.25%) compared to AMAGX (4.92%). In terms of maximum drawdown, AMAGX dropped -57.64% vs ONERX's -47.44%.

ONERX currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAGX и ONERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор