PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAGX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAGX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAGX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAGX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		-3.22%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%33.09%2.47%28.91%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, AMAGX показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции AMAGX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 15.74% против 12.17% соответственно.

AMAGX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-1.86%
1 год
23.71%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.74%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с spusAMAGX с HLALAMAGX с AMIGXAMAGX с SPYAMAGX с SPUSAMAGX с AMDWX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий AMAGX и IOLZX

AMAGX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Доходность на риск

AMAGX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAGX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAGXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.52

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.54

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

5.07

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAGX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAGX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAGX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAGXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.02

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.34

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.55

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.36

+0.29

Корреляция

Корреляция между AMAGX и IOLZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAGX и IOLZX

AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAGX и IOLZX

Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAGXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.64%

-56.03%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-15.69%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-27.77%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.09%

-41.04%

+12.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-10.48%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-12.71%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.76%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAGX и IOLZX

Текущая волатильность для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) составляет 7.18%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAGXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

7.90%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

14.56%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

23.81%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

21.38%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

22.28%

-3.97%