PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAGX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAGX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAGX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAGX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		-3.22%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%33.09%2.47%28.91%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции AMAGX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 15.74% против 16.72% соответственно.

AMAGX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-1.86%
1 год
23.71%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.74%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с spusAMAGX с HLALAMAGX с AMIGXAMAGX с SPYAMAGX с SPUSAMAGX с AMDWX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий AMAGX и EFCNX

AMAGX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Доходность на риск

AMAGX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAGX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAGXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.43

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

3.41

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.84

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.87

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

3.10

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAGX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAGX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAGX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAGXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.43

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.63

+0.02

Корреляция

Корреляция между AMAGX и EFCNX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAGX и EFCNX

AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMAGX и EFCNX

Максимальная просадка AMAGX за все время составила -57.64%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAGX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAGXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.64%

-38.34%

-19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-14.32%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-38.34%

+10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.09%

-38.34%

+10.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

0.00%

-7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-8.74%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

7.45%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAGX и EFCNX

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAGXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

0.00%

+7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

5.20%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

22.14%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

23.15%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

22.85%

-4.54%