Сравнение AM с NAD
AM (Antero Midstream Corporation) and NAD (Nuveen Quality Municipal Income Fund) are both stocks. AM operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while NAD operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, AM returned 7.38%/yr vs 2.75%/yr for NAD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AM и NAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AM показывает доходность 23.71%, что значительно выше, чем у NAD с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции AM превзошли акции NAD по среднегодовой доходности: 7.38% против 2.75% соответственно.
AM
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 23.71%
- 6 месяцев
- 19.15%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 25.21%
- 10 лет*
- 7.38%
NAD
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение доходности по годам AM и NAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 23.71% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund | 0.58% | 11.29% | 8.74% | 1.26% | -22.85% | 9.70% | 10.33% | 21.92% | -6.10% | 6.37% |
Correlation
The correlation between AM and NAD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г. | 0.06 |
The correlation between AM and NAD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AM:
$10.29B
NAD:
$2.74B
AM:
$0.85
NAD:
$2.47
AM:
25.21
NAD:
4.76
AM:
4.35
NAD:
0.02
AM:
8.19
NAD:
6.68
AM:
5.31
NAD:
0.96
AM:
$1.26B
NAD:
$410.48M
AM:
$620.66M
NAD:
$385.55M
AM:
$955.64M
NAD:
$744.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM vs. NAD — Ранг доходности на риск
AM
NAD
Сравнение AM c NAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AM | NAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.55 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 6.14 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AM | NAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | -0.01 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.23 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.38 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок AM и NAD
Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки NAD в -44.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и NAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AM | NAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -44.65% | -48.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -8.08% | -4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -14.69% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -35.58% | +13.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | -35.58% | -57.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -5.41% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.43% | -7.82% | -23.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 2.03% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM и NAD
Antero Midstream Corporation (AM) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что AM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AM | NAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 3.20% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 9.30% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 10.85% | +9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 11.60% | +14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.00% | 11.93% | +30.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и NAD
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности NAD в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 4.18% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund | 7.33% | 7.37% | 6.63% | 4.13% | 5.58% | 4.43% | 4.41% | 4.40% | 5.37% | 5.42% | 6.05% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM и NAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и Nuveen Quality Municipal Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AM and NAD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AM has higher volatility (5.80%) compared to NAD (3.20%). In terms of maximum drawdown, AM dropped -93.01% vs NAD's -44.65%.
NAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AM и NAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор