Сравнение AM с DLY
AM (Antero Midstream Corporation) is a stock, while DLY (DoubleLine Yield Opportunities Fund) is Multisector Bonds fund actively managed by DoubleLine. Over the past 5 years, AM returned 25.21%/yr vs 1.94%/yr for DLY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AM и DLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AM показывает доходность 23.71%, что значительно выше, чем у DLY с доходностью -1.03%.
AM
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 23.71%
- 6 месяцев
- 19.15%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 25.21%
- 10 лет*
- 7.38%
DLY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AM и DLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 23.71% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 110.58% |
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | -1.03% | 0.63% | 16.29% | 25.48% | -23.08% | 8.56% | -3.06% |
Correlation
The correlation between AM and DLY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г. | 0.21 |
The correlation between AM and DLY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM vs. DLY — Ранг доходности на риск
AM
DLY
Сравнение AM c DLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AM | DLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.34 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | -0.87 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AM | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.37 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.14 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.17 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AM и DLY
Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки DLY в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и DLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AM | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -28.61% | -64.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -8.74% | -3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -10.81% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -28.61% | +6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -5.10% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.43% | -7.82% | -23.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 3.43% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM и DLY
Antero Midstream Corporation (AM) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что AM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AM | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 1.94% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 6.87% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 8.11% | +12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 13.57% | +13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.00% | 15.04% | +26.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и DLY
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности DLY в 10.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 4.18% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | 10.13% | 9.63% | 8.85% | 9.84% | 10.67% | 7.49% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AM and DLY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AM has higher volatility (5.80%) compared to DLY (1.94%). In terms of maximum drawdown, AM dropped -93.01% vs DLY's -28.61%.
AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AM и DLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор