Сравнение ALZFX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
ALZFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ALZFX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALZFX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALZFX Alger Focus Equity Fund Class Z | -9.33% | 40.08% | 52.22% | 44.63% | -35.75% | 20.37% | 46.19% | 34.29% | 1.68% | 29.12% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, ALZFX показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции ALZFX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 19.19% против 8.72% соответственно.
ALZFX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- 41.15%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 19.19%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALZFX и TVRIX
ALZFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
ALZFX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
ALZFX
TVRIX
Сравнение ALZFX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALZFX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.97 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.43 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.48 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 6.06 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALZFX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.97 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.33 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.49 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.55 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между ALZFX и TVRIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALZFX и TVRIX
Дивидендная доходность ALZFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALZFX Alger Focus Equity Fund Class Z | 8.31% | 7.53% | 0.00% | 0.12% | 0.10% | 13.63% | 6.16% | 2.21% | 5.55% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% |
Просадки
Сравнение просадок ALZFX и TVRIX
Максимальная просадка ALZFX за все время составила -43.22%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALZFX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALZFX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.22% | -39.36% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -8.45% | -9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -24.87% | -18.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -39.36% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -9.20% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -6.10% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 2.06% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALZFX и TVRIX
Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что ALZFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALZFX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 4.44% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 7.84% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 12.61% | +14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 14.46% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 17.80% | +6.05% |