PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALZFX с SPECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALZFX с SPECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Alger Spectra Fund (SPECX).

ALZFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности ALZFX и SPECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALZFX и SPECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z		-9.33%40.08%52.22%44.63%-35.75%20.37%46.19%34.29%1.68%29.12%
SPECX
Alger Spectra Fund		-10.92%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%32.15%-0.82%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, ALZFX показывает доходность -9.33%, что значительно выше, чем у SPECX с доходностью -10.92%. За последние 10 лет акции ALZFX превзошли акции SPECX по среднегодовой доходности: 19.19% против 15.09% соответственно.

ALZFX

1 день
4.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-10.26%
1 год
41.15%
3 года*
34.55%
5 лет*
15.64%
10 лет*
19.19%

SPECX

1 день
4.97%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-12.58%
1 год
29.64%
3 года*
28.17%
5 лет*
10.18%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund Class Z

Alger Spectra Fund

Часто сравнивают с ALZFX:
ALZFX с ALGRXALZFX с QQQALZFX с SWTSXALZFX с VFIFXALZFX с IWFALZFX с SCHGALZFX с FBCG
Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с ARTTXSPECX с FCNTXSPECX с FBCGX

Сравнение комиссий ALZFX и SPECX

ALZFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SPECX в 1.39%.

SPECX
Alger Spectra Fund
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z

Доходность на риск

ALZFX vs. SPECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALZFX
Ранг доходности на риск ALZFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALZFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALZFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALZFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALZFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALZFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALZFX c SPECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALZFXSPECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.12

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.70

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.53

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

4.98

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALZFX vs. SPECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALZFX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа SPECX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALZFX и SPECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALZFXSPECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.12

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.31

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.55

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.47

+0.36

Корреляция

Корреляция между ALZFX и SPECX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALZFX и SPECX

Дивидендная доходность ALZFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что сопоставимо с доходностью SPECX в 8.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z		8.31%7.53%0.00%0.12%0.10%13.63%6.16%2.21%5.55%0.00%0.00%0.00%
SPECX
Alger Spectra Fund		8.38%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%

Просадки

Сравнение просадок ALZFX и SPECX

Максимальная просадка ALZFX за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки SPECX в -72.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALZFX и SPECX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALZFXSPECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-72.19%

+28.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-20.03%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-54.82%

+11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-54.82%

+11.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-16.06%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-24.16%

+16.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

6.14%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ALZFX и SPECX

Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Alger Spectra Fund (SPECX) имеют волатильность 9.21% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALZFXSPECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

9.43%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

17.68%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.50%

28.24%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

32.70%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

27.76%

-3.91%