Сравнение ALZFX с SPECX
ALZFX (Alger Focus Equity Fund Class Z) and SPECX (Alger Spectra Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Alger. Over the past 10 years, ALZFX returned 22.17%/yr vs 17.81%/yr for SPECX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ALZFX charges 0.63%/yr vs 1.39%/yr for SPECX.
Доходность
Сравнение доходности ALZFX и SPECX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALZFX показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у SPECX с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции ALZFX превзошли акции SPECX по среднегодовой доходности: 22.17% против 17.81% соответственно.
ALZFX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 8.97%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 50.75%
- 3 года*
- 42.04%
- 5 лет*
- 21.20%
- 10 лет*
- 22.17%
SPECX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 8.72%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 13.17%
- 1 год
- 38.92%
- 3 года*
- 34.88%
- 5 лет*
- 15.81%
- 10 лет*
- 17.81%
Сравнение доходности по годам ALZFX и SPECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALZFX Alger Focus Equity Fund Class Z | 17.28% | 40.08% | 52.22% | 44.63% | -35.75% | 20.37% | 46.19% | 34.29% | 1.68% | 29.12% |
SPECX Alger Spectra Fund | 13.50% | 29.16% | 47.52% | 41.34% | -39.37% | 12.61% | 43.66% | 32.15% | -0.82% | 31.11% |
Correlation
The correlation between ALZFX and SPECX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.99 |
The correlation between ALZFX and SPECX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALZFX vs. SPECX — Ранг доходности на риск
ALZFX
SPECX
Сравнение ALZFX c SPECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALZFX | SPECX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.00 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 6.34 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALZFX | SPECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.84 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.49 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.64 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.50 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ALZFX и SPECX
Максимальная просадка ALZFX за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки SPECX в -72.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALZFX и SPECX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALZFX | SPECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.22% | -72.19% | +28.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -20.03% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -27.91% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -54.82% | +11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -54.82% | +11.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.74% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -24.04% | +16.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 6.31% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALZFX и SPECX
Текущая волатильность для Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) составляет 5.00%, в то время как у Alger Spectra Fund (SPECX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что ALZFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALZFX | SPECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 5.63% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 16.64% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 21.82% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 32.67% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.94% | 27.86% | -3.92% |
Сравнение комиссий ALZFX и SPECX
ALZFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SPECX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALZFX и SPECX
Дивидендная доходность ALZFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности SPECX в 6.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALZFX Alger Focus Equity Fund Class Z | 6.42% | 7.53% | 0.00% | 0.12% | 0.10% | 13.63% | 6.16% | 2.21% | 5.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPECX Alger Spectra Fund | 6.58% | 7.47% | 6.49% | 0.00% | 2.70% | 34.41% | 9.19% | 7.20% | 12.09% | 6.14% | 0.00% | 8.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ALZFX and SPECX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPECX has higher volatility (5.63%) compared to ALZFX (5.00%). In terms of maximum drawdown, ALZFX dropped -43.22% vs SPECX's -72.19%.
ALZFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALZFX и SPECX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор