PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALZFX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALZFX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

ALZFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ALZFX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALZFX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z		-9.33%40.08%52.22%44.63%-35.75%20.37%46.19%34.29%1.68%29.12%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ALZFX превзошли акции EFCNX по среднегодовой доходности: 19.19% против 16.72% соответственно.

ALZFX

1 день
4.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-10.26%
1 год
41.15%
3 года*
34.55%
5 лет*
15.64%
10 лет*
19.19%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund Class Z

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с ALZFX:
ALZFX с ALGRXALZFX с QQQALZFX с SWTSXALZFX с VFIFXALZFX с IWFALZFX с FBCGALZFX с SCHG
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий ALZFX и EFCNX

ALZFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z

Доходность на риск

ALZFX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALZFX
Ранг доходности на риск ALZFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALZFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALZFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALZFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALZFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALZFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALZFX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALZFXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.43

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.41

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.84

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.87

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

3.10

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALZFX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALZFX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALZFX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALZFXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.43

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.63

+0.19

Корреляция

Корреляция между ALZFX и EFCNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALZFX и EFCNX

Дивидендная доходность ALZFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z		8.31%7.53%0.00%0.12%0.10%13.63%6.16%2.21%5.55%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%

Просадки

Сравнение просадок ALZFX и EFCNX

Максимальная просадка ALZFX за все время составила -43.22%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALZFX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALZFXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-38.34%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-14.32%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-38.34%

-4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-38.34%

-4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

0.00%

-13.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-8.74%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

7.45%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ALZFX и EFCNX

Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ALZFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALZFXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

0.00%

+9.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

5.20%

+11.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.50%

22.14%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

23.15%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

22.85%

+1.00%