Сравнение ALZFX с ACAZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX).
ALZFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. ACAZX управляется Alger. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ALZFX и ACAZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALZFX и ACAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALZFX Alger Focus Equity Fund Class Z | -9.33% | 40.08% | 52.22% | 44.63% | -35.75% | 20.37% | 46.19% | 34.29% | 1.68% | 29.12% |
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | -10.36% | 31.33% | 69.38% | 43.53% | -36.63% | 18.48% | 42.23% | 33.63% | -0.61% | 31.78% |
Доходность по периодам
С начала года, ALZFX показывает доходность -9.33%, что значительно выше, чем у ACAZX с доходностью -10.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALZFX имеют среднегодовую доходность 19.19%, а акции ACAZX немного отстают с 18.61%.
ALZFX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- 41.15%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 19.19%
ACAZX
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- 18.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALZFX и ACAZX
ALZFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии ACAZX в 0.85%.
Доходность на риск
ALZFX vs. ACAZX — Ранг доходности на риск
ALZFX
ACAZX
Сравнение ALZFX c ACAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALZFX | ACAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.22 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.82 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.74 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 5.69 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALZFX | ACAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.22 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.70 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ALZFX и ACAZX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALZFX и ACAZX
Дивидендная доходность ALZFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что меньше доходности ACAZX в 9.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALZFX Alger Focus Equity Fund Class Z | 8.31% | 7.53% | 0.00% | 0.12% | 0.10% | 13.63% | 6.16% | 2.21% | 5.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | 9.85% | 8.83% | 23.61% | 6.65% | 4.13% | 22.24% | 14.91% | 7.87% | 11.23% | 6.60% | 0.82% | 8.15% |
Просадки
Сравнение просадок ALZFX и ACAZX
Максимальная просадка ALZFX за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки ACAZX в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALZFX и ACAZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALZFX | ACAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.22% | -47.92% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -18.97% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -47.92% | +4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -47.92% | +4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -15.00% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -8.40% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 5.81% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALZFX и ACAZX
Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) имеют волатильность 9.21% и 9.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALZFX | ACAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 9.11% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 16.96% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 27.82% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 28.95% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 25.35% | -1.50% |