PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALVOX с AOFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALVOX с AOFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX).

ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. AOFIX управляется Alger. Фонд был запущен 3 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ALVOX и AOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALVOX и AOFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		-14.35%32.25%48.13%43.13%-36.69%19.79%41.90%33.59%-0.01%31.17%
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		-12.19%6.96%13.76%9.88%-37.62%-14.06%53.29%24.16%14.16%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, ALVOX показывает доходность -14.35%, что значительно ниже, чем у AOFIX с доходностью -12.19%. За последние 10 лет акции ALVOX превзошли акции AOFIX по среднегодовой доходности: 16.53% против 7.64% соответственно.

ALVOX

1 день
-1.51%
1 месяц
-9.47%
С начала года
-14.35%
6 месяцев
-15.10%
1 год
28.57%
3 года*
28.27%
5 лет*
12.33%
10 лет*
16.53%

AOFIX

1 день
-2.21%
1 месяц
-13.58%
С начала года
-12.19%
6 месяцев
-9.04%
1 год
13.89%
3 года*
4.33%
5 лет*
-8.08%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Portfolio

Alger Small Cap Focus Fund

Часто сравнивают с ALVOX:
ALVOX с TBCIXALVOX с ALAFXALVOX с ACAAXALVOX с FUMIXALVOX с FXAIXALVOX с FVWSXALVOX с SMH
Часто сравнивают с AOFIX:
AOFIX с VIGAXAOFIX с IWOAOFIX с SSCPXAOFIX с ALAFXAOFIX с SPECXAOFIX с EMCAXAOFIX с ETEGX

Сравнение комиссий ALVOX и AOFIX

ALVOX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии AOFIX в 1.14%.

AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio

Доходность на риск

ALVOX vs. AOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALVOX
Ранг доходности на риск ALVOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVOX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVOX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVOX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVOX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AOFIX
Ранг доходности на риск AOFIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOFIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOFIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOFIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOFIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOFIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALVOX c AOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALVOXAOFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.41

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.78

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.46

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

1.71

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALVOX vs. AOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALVOX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа AOFIX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALVOX и AOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALVOXAOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.41

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.29

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.29

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.23

+0.37

Корреляция

Корреляция между ALVOX и AOFIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVOX и AOFIX

Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.93%, тогда как AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		21.93%18.78%0.00%0.00%9.84%26.10%14.64%12.19%21.59%6.47%0.00%12.50%
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.94%0.00%2.36%0.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALVOX и AOFIX

Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки AOFIX в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и AOFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALVOXAOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.54%

-60.19%

-7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-19.88%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-55.64%

+14.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-60.19%

+19.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.86%

-46.23%

+27.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-19.25%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

5.34%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ALVOX и AOFIX

Текущая волатильность для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) составляет 7.38%, в то время как у Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALVOXAOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

9.39%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

19.29%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.77%

28.37%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.53%

27.85%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

26.10%

-2.67%