PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALVOX с ALSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALVOX с ALSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX).

ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. ALSCX управляется Alger. Фонд был запущен 11 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности ALVOX и ALSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALVOX и ALSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		-10.16%32.25%48.13%43.13%-36.69%19.79%41.90%33.59%-0.01%31.17%
ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund		-7.24%7.80%9.47%16.25%-37.61%-3.35%63.82%28.12%1.20%25.24%

Доходность по периодам

С начала года, ALVOX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у ALSCX с доходностью -7.24%. За последние 10 лет акции ALVOX превзошли акции ALSCX по среднегодовой доходности: 17.09% против 8.89% соответственно.

ALVOX

1 день
4.89%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-10.16%
6 месяцев
-11.42%
1 год
33.04%
3 года*
30.33%
5 лет*
12.94%
10 лет*
17.09%

ALSCX

1 день
5.54%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-4.86%
1 год
22.40%
3 года*
6.24%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Portfolio

Alger Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ALVOX:
ALVOX с TBCIXALVOX с ALAFXALVOX с ACAAXALVOX с FUMIXALVOX с FXAIXALVOX с FVWSXALVOX с SMH
Часто сравнивают с ALSCX:
ALSCX с SPYALSCX с ACAZXALSCX с ALBAXALSCX с CMCIXALSCX с ACAAXALSCX с CTSIXALSCX с ALGRX

Сравнение комиссий ALVOX и ALSCX

ALVOX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ALSCX в 1.96%.

ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio

Доходность на риск

ALVOX vs. ALSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALVOX
Ранг доходности на риск ALVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVOX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ALSCX
Ранг доходности на риск ALSCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSCX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSCX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALVOX c ALSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALVOXALSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.81

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.31

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.07

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

3.76

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALVOX vs. ALSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALVOX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа ALSCX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALVOX и ALSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALVOXALSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.81

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.21

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.35

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.10

+0.51

Корреляция

Корреляция между ALVOX и ALSCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVOX и ALSCX

Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%, тогда как ALSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		20.91%18.78%0.00%0.00%9.84%26.10%14.64%12.19%21.59%6.47%0.00%12.50%
ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.11%0.67%8.26%17.08%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALVOX и ALSCX

Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что меньше максимальной просадки ALSCX в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и ALSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALVOXALSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.54%

-76.39%

+8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-19.23%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-50.13%

+9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-53.16%

+12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.89%

-34.74%

+19.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-35.33%

+16.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

5.46%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ALVOX и ALSCX

Текущая волатильность для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) составляет 9.06%, в то время как у Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALVOXALSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

10.28%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

18.42%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.14%

27.95%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.61%

27.90%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

25.57%

-2.09%